PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYPY с EIPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYPY с EIPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI).

PYPY и EIPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 сент. 2023 г.. EIPI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PYPY и EIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYPY и EIPI

2026 (YTD)20252024
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		-21.27%-30.17%29.42%
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		14.09%12.38%12.83%

Доходность по периодам

С начала года, PYPY показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 14.09%.

PYPY

1 день
-0.34%
1 месяц
0.24%
С начала года
-21.27%
6 месяцев
-31.57%
1 год
-32.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EIPI

1 день
-0.93%
1 месяц
0.29%
С начала года
14.09%
6 месяцев
16.15%
1 год
17.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с PYPY:
PYPY с PYPLPYPY с FLMBPYPY с FKTIXPYPY с CONYPYPY с MSTYPYPY с TSLYPYPY с VOO
Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с MLPD.LEIPI с GPIQEIPI с BALTEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с NLR

Сравнение комиссий PYPY и EIPI

PYPY берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.

EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

PYPY vs. EIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPY
Ранг доходности на риск PYPY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPY: 11
Ранг коэф-та Мартина
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPY c EIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYPYEIPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.91

1.29

-2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.10

1.69

-2.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.27

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.49

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.48

6.50

-7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYPY vs. EIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа EIPI равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и EIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYPYEIPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

1.29

-2.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

1.63

-1.84

Корреляция

Корреляция между PYPY и EIPI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPY и EIPI

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 77.04%, что больше доходности EIPI в 6.73%

TTM202520242023
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		77.04%64.68%48.65%5.70%
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.73%9.71%6.31%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PYPY и EIPI

Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и EIPI.

Загрузка...

Показатели просадок

PYPYEIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-12.33%

-41.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.14%

-12.33%

-34.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.84%

-1.42%

-46.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.15%

-1.68%

-12.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.41%

2.82%

+18.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPY и EIPI

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что PYPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYPYEIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

2.76%

+5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.16%

6.94%

+23.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.97%

14.01%

+21.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.46%

13.24%

+18.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.46%

13.24%

+18.22%