PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYPY с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYPY с BIL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - PYPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. PYPY is actively managed, while BIL is passively managed. Over the past year, PYPY returned -40.84% vs 3.84% for BIL. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. PYPY charges 1.01%/yr vs 0.14%/yr for BIL.

Доходность

Сравнение доходности PYPY и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYPY показывает доходность -25.87%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.67%.

PYPY

1 день
-1.21%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-25.87%
6 месяцев
-26.73%
1 год
-40.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.67%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.84%
3 года*
4.60%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYPY и BIL

2026 (YTD)202520242023
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		-25.87%-30.17%43.88%6.19%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.67%4.15%5.19%1.42%

Correlation

The correlation between PYPY and BIL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2023 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с PYPY:
PYPY с PYPLPYPY с FLMBPYPY с FKTIXPYPY с CONYPYPY с MSTYPYPY с TSLYPYPY с IQQQ
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

PYPY vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPY
Ранг доходности на риск PYPY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPY: 11
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPY c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PYPYBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.21
19.32

-20.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
172.67

-174.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

87.16

-86.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

352.24

-353.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

2,793.11

-2,794.56

PYPY vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PYPY и BIL

Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYPYBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-0.78%

-52.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.14%

-0.01%

-47.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.89%

0.00%

-50.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.78%

-0.26%

-16.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.18%

0.00%

+28.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPY и BIL

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что PYPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYPYBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

0.07%

+6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.78%

0.14%

+28.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.89%

0.20%

+33.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.95%

0.26%

+30.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.95%

0.26%

+30.69%

Сравнение комиссий PYPY и BIL

PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPY и BIL

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 75.37%, что больше доходности BIL в 3.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.85%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		75.37%64.68%48.65%5.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PYPY and BIL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYPY has higher volatility (7.05%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, PYPY dropped -53.64% vs BIL's -0.78%.

On 1-year performance, BIL leads with 3.84% vs -40.84% for PYPY. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BIL has performed better with a 3.84% return vs -40.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.01% for PYPY.

PYPY has the higher dividend yield at 75.37%, compared with 3.85% for BIL.

PYPY is categorized as Derivative Income, while BIL is Government Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and State Street. Their fees differ too: 1.01% for PYPY and 0.14% for BIL.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.32 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYPY и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор