Сравнение PYPL с SOFI
PYPL (PayPal Holdings, Inc.) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, PYPL returned -31.18%/yr vs -5.84%/yr for SOFI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PYPL и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPL показывает доходность -28.41%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -36.67%.
PYPL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- -28.41%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -40.86%
- 3 года*
- -12.98%
- 5 лет*
- -31.18%
- 10 лет*
- 1.21%
SOFI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- -36.67%
- 6 месяцев
- -39.22%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- -5.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYPL и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.41% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 10.79% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -36.67% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
Correlation
The correlation between PYPL and SOFI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.52 |
The correlation between PYPL and SOFI has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PYPL:
$38.21B
SOFI:
$22.85B
PYPL:
$5.31
SOFI:
$0.44
PYPL:
7.83
SOFI:
37.35
PYPL:
1.17
SOFI:
4.55
PYPL:
1.91
SOFI:
2.11
PYPL:
$33.73B
SOFI:
$4.73B
PYPL:
$15.56B
SOFI:
$3.39B
PYPL:
$7.23B
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPL vs. SOFI — Ранг доходности на риск
PYPL
SOFI
Сравнение PYPL c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPL | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.08 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.21 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 0.39 | -1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPL и SOFI
Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, примерно равная максимальной просадке SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPL | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.30% | -83.32% | -3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.92% | -52.96% | +3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.34% | -52.96% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.30% | -81.54% | -5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.42% | -48.53% | -37.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.90% | -51.20% | +15.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.60% | 28.88% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPL и SOFI
Текущая волатильность для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) составляет 7.01%, в то время как у SoFi Technologies, Inc. (SOFI) волатильность равна 17.35%. Это указывает на то, что PYPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPL | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 17.35% | -10.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.72% | 38.57% | -6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.10% | 56.54% | -17.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.08% | 66.69% | -24.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.77% | 71.92% | -33.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPL и SOFI
Дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как SOFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.01% | 0.24% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PYPL и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PayPal Holdings, Inc. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PYPL и SOFI
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
PYPL and SOFI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (17.35%) compared to PYPL (7.01%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs SOFI's -83.32%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPL и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор