PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYPL с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PYPL с JNJ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PYPL (PayPal Holdings, Inc.) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. PYPL operates in Credit Services (Financial Services), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, PYPL returned 1.21%/yr vs 10.46%/yr for JNJ. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PYPL и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYPL показывает доходность -28.41%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 17.68%. За последние 10 лет акции PYPL уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 1.21% против 10.46% соответственно.

PYPL

1 день
0.70%
1 месяц
-6.18%
С начала года
-28.41%
6 месяцев
-32.22%
1 год
-40.86%
3 года*
-12.98%
5 лет*
-31.18%
10 лет*
1.21%

JNJ

1 день
1.07%
1 месяц
6.86%
С начала года
17.68%
6 месяцев
15.11%
1 год
57.15%
3 года*
17.82%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYPL и JNJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		-28.41%-31.44%38.98%-13.77%-62.23%-19.48%116.51%28.64%14.22%86.52%
JNJ
Johnson & Johnson		17.68%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%

Correlation

The correlation between PYPL and JNJ is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г.

0.16

The correlation between PYPL and JNJ shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PYPL:

$38.21B

JNJ:

$588.98B

EPS

PYPL:

$5.31

JNJ:

$8.65

Коэффициент P/E

PYPL:

7.83

JNJ:

27.85

Коэффициент PEG

PYPL:

0.38

JNJ:

0.93

Коэффициент P/S

PYPL:

1.17

JNJ:

6.08

Коэффициент P/B

PYPL:

1.91

JNJ:

7.25

Общая выручка (12 мес.)

PYPL:

$33.73B

JNJ:

$96.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

PYPL:

$15.56B

JNJ:

$66.60B

EBITDA (12 мес.)

PYPL:

$7.23B

JNJ:

$31.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PayPal Holdings, Inc.

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с PYPL:
PYPL с XYZPYPL с SPYPYPL с AFRMPYPL с GPNPYPL с PYPYPYPL с TTDPYPL с META
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

PYPL vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPL
Ранг доходности на риск PYPL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPL: 66
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPL c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PYPLJNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
3.42

-4.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.53
4.94

-6.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.61

-0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

5.28

-6.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

15.52

-17.06

PYPL vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPL на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPL и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PYPL и JNJ

Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и JNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYPLJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.30%

-50.67%

-36.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.92%

-10.96%

-38.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.34%

-15.95%

-41.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.30%

-18.41%

-68.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.30%

-27.37%

-59.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.42%

-2.54%

-83.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.90%

-11.90%

-24.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.60%

3.72%

+24.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPL и JNJ

PayPal Holdings, Inc. (PYPL) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что PYPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYPLJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

5.47%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.72%

12.16%

+19.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.10%

16.94%

+22.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.08%

16.87%

+25.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.77%

18.48%

+20.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPL и JNJ

Дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности JNJ в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.18%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		1.01%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PYPL и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PayPal Holdings, Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
8.35B
24.06B
(PYPL) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PYPL и JNJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PayPal Holdings, Inc. и Johnson & Johnson.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
45.6%
71.5%
Активы портфеля
PYPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.

JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

PYPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

PYPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

Часто задаваемые вопросы

PYPL and JNJ have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYPL has higher volatility (7.01%) compared to JNJ (5.47%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs JNJ's -50.67%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYPL и JNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор