Сравнение PYPL с BTC-USD
PYPL (PayPal Holdings, Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, PYPL returned 1.21%/yr vs 57.32%/yr for BTC-USD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PYPL и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PYPL показывает доходность -28.41%, а BTC-USD немного выше – -27.32%. За последние 10 лет акции PYPL уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 1.21% против 57.32% соответственно.
PYPL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -28.41%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -44.01%
- 3 года*
- -12.98%
- 5 лет*
- -31.18%
- 10 лет*
- 1.21%
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
Сравнение доходности по годам PYPL и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.41% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between PYPL and BTC-USD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPL vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
PYPL
BTC-USD
Сравнение PYPL c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPL | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.87 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.78 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.36 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPL и BTC-USD
Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPL | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.30% | -85.30% | -2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.92% | -51.21% | +1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.34% | -51.21% | -6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.30% | -76.67% | -10.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | -83.80% | -3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.42% | -49.01% | -37.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.90% | -42.35% | +6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.60% | 35.02% | -6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPL и BTC-USD
Текущая волатильность для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) составляет 7.01%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.11%. Это указывает на то, что PYPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPL | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 12.11% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.72% | 34.59% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.10% | 35.62% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.08% | 44.71% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.77% | 56.62% | -17.85% |
Часто задаваемые вопросы
PYPL and BTC-USD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.11%) compared to PYPL (7.01%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs BTC-USD's -85.30%.
BTC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPL и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор