PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYPL с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYPL с BIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PYPL (PayPal Holdings, Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, PYPL returned 1.12%/yr vs 2.18%/yr for BIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PYPL и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYPL показывает доходность -26.79%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции PYPL уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: 1.12% против 2.18% соответственно.

PYPL

1 день
-4.31%
1 месяц
-15.44%
С начала года
-26.79%
6 месяцев
-30.21%
1 год
-39.94%
3 года*
-12.51%
5 лет*
-30.44%
10 лет*
1.12%

BIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.87%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYPL и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		-26.79%-31.44%38.98%-13.77%-62.23%-19.48%116.51%28.64%14.22%86.52%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.49%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between PYPL and BIL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2015 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PayPal Holdings, Inc.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с PYPL:
PYPL с XYZPYPL с SPYPYPL с AFRMPYPL с GPNPYPL с PYPYPYPL с TTDPYPL с META
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

PYPL vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPL
Ранг доходности на риск PYPL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPL: 66
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPL c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYPLBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
19.71

-20.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.32
174.16

-175.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

87.91

-87.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

355.35

-356.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

2,817.77

-2,819.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYPL vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPL на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPL и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYPLBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

19.71

-20.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

13.16

-13.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

8.52

-8.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

2.78

-2.76

Просадки

Сравнение просадок PYPL и BIL

Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYPLBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.30%

-0.78%

-86.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.92%

-0.01%

-49.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.34%

-0.01%

-57.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.30%

-0.10%

-87.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.30%

-0.21%

-87.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.12%

0.00%

-86.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.63%

-0.26%

-35.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.53%

0.00%

+27.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPL и BIL

PayPal Holdings, Inc. (PYPL) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что PYPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYPLBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

0.05%

+9.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.64%

0.13%

+31.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.02%

0.20%

+38.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.08%

0.26%

+41.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.76%

0.26%

+38.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPL и BIL

Дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности BIL в 3.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		0.66%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PYPL and BIL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYPL has higher volatility (9.62%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYPL и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор