Сравнение PYPL с BIL
PYPL (PayPal Holdings, Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, PYPL returned 2.02%/yr vs 2.20%/yr for BIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PYPL и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPL показывает доходность -26.77%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции PYPL уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: 2.02% против 2.20% соответственно.
PYPL
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -26.77%
- 6 месяцев
- -28.80%
- 1 год
- -41.77%
- 3 года*
- -13.82%
- 5 лет*
- -31.76%
- 10 лет*
- 2.02%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам PYPL и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -26.77% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.69% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between PYPL and BIL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPL vs. BIL — Ранг доходности на риск
PYPL
BIL
Сравнение PYPL c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPL | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -174.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 87.41 | -86.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 353.28 | -354.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 2,801.36 | -2,802.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPL и BIL
Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPL | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.30% | -0.78% | -86.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.92% | -0.01% | -49.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.34% | -0.01% | -57.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.30% | -0.09% | -87.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | -0.21% | -87.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.11% | 0.00% | -86.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.02% | -0.26% | -35.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.56% | 0.00% | +29.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPL и BIL
PayPal Holdings, Inc. (PYPL) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что PYPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPL | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.99% | 0.07% | +8.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.13% | 0.14% | +31.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.80% | 0.20% | +38.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.12% | 0.26% | +41.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.79% | 0.26% | +38.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPL и BIL
Дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности BIL в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 0.99% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PYPL and BIL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPL has higher volatility (8.99%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.43 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPL и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор