Сравнение PYPL с ^GSPC
PYPL (PayPal Holdings, Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, PYPL returned 1.21%/yr vs 13.61%/yr for ^GSPC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PYPL и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPL показывает доходность -28.41%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 8.56%. За последние 10 лет акции PYPL уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.21% против 13.61% соответственно.
PYPL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -28.41%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -44.01%
- 3 года*
- -12.98%
- 5 лет*
- -31.18%
- 10 лет*
- 1.21%
^GSPC
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам PYPL и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.41% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.56% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between PYPL and ^GSPC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г. | 0.61 |
The correlation between PYPL and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPL vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
PYPL
^GSPC
Сравнение PYPL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPL | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.34 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.53 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 11.37 | -12.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPL и ^GSPC
Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPL | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.30% | -56.78% | -30.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.92% | -9.10% | -40.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.34% | -18.90% | -38.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.30% | -25.43% | -61.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | -33.92% | -53.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.42% | -2.34% | -84.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.90% | -10.72% | -25.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.60% | 2.02% | +26.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPL и ^GSPC
PayPal Holdings, Inc. (PYPL) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что PYPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPL | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 4.43% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.72% | 9.70% | +22.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.10% | 12.38% | +26.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.08% | 16.97% | +25.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.77% | 18.09% | +20.68% |
Часто задаваемые вопросы
PYPL and ^GSPC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPL has higher volatility (7.01%) compared to ^GSPC (4.43%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPL и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор