PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PYLD с USHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PYLD и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYLD показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 1.75%.


PYLD

1 день
0.15%
1 месяц
1.26%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.94%
1 год
7.32%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USHY

1 день
0.03%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.37%
1 год
7.19%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.21%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYLD и USHY


2026 (YTD)202520242023
PYLD
PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
1.33%9.57%7.69%5.46%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
1.75%8.81%8.45%7.85%

Correlation

The correlation between PYLD and USHY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.64

The correlation between PYLD and USHY has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

PYLD vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина

USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYLD c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PYLDUSHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.85

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

12.77

-3.01

PYLD vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYLD на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYLD и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PYLD и USHY

Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и USHY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PYLDUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.52%

-22.44%

+17.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-2.43%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-2.66%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.54%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PYLD и USHY

PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) имеют волатильность 1.24% и 1.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PYLDUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.20%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

2.96%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

3.69%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.98%

7.35%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.98%

8.24%

-4.26%

Сравнение комиссий PYLD и USHY

PYLD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PYLD и USHY

Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что меньше доходности USHY в 6.90%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PYLD
PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
6.27%6.21%6.40%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
6.90%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%

Часто задаваемые вопросы


PYLD and USHY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYLD has higher volatility (1.24%) compared to USHY (1.20%). In terms of maximum drawdown, PYLD dropped -4.52% vs USHY's -22.44%.

On 1-year performance, PYLD leads with 7.32% vs 7.19% for USHY. On fees, USHY is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PYLD has performed better with a 7.32% return vs 7.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for PYLD.

USHY has the higher dividend yield at 6.90%, compared with 6.27% for PYLD.

PYLD is categorized as Multisector Bonds, while USHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.55% for PYLD and 0.15% for USHY.

PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYLD и USHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор