PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYLD с MUSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYLD с MUSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и American Century Multisector Income ETF (MUSI).

PYLD и MUSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. MUSI - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PYLD и MUSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYLD и MUSI

2026 (YTD)202520242023
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		-0.61%9.57%7.69%5.60%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		-0.07%8.32%5.14%5.40%

Доходность по периодам

С начала года, PYLD показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у MUSI с доходностью -0.07%.

PYLD

1 день
0.31%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.98%
1 год
6.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MUSI

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.68%
3 года*
5.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

American Century Multisector Income ETF

Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FTBDPYLD с FLXR
Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с FTBDMUSI с VYMMUSI с MDIVMUSI с FIBRMUSI с CGMS

Сравнение комиссий PYLD и MUSI

PYLD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MUSI в 0.36%.

PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
MUSI
American Century Multisector Income ETF

Доходность на риск

PYLD vs. MUSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYLD c MUSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYLDMUSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.31

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.72

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.96

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.76

7.89

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYLD vs. MUSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYLD на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа MUSI равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYLD и MUSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYLDMUSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.31

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.43

+1.58

Корреляция

Корреляция между PYLD и MUSI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYLD и MUSI

Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности MUSI в 5.27%

TTM20252024202320222021
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.37%6.21%6.40%2.72%0.00%0.00%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.27%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%

Просадки

Сравнение просадок PYLD и MUSI

Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки MUSI в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и MUSI.

Загрузка...

Показатели просадок

PYLDMUSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.52%

-13.91%

+9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-2.97%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.80%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-4.33%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.74%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PYLD и MUSI

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и American Century Multisector Income ETF (MUSI) имеют волатильность 1.66% и 1.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYLDMUSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.70%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

2.27%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

4.35%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

4.88%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.00%

4.88%

-0.88%