PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYLD с MFDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYLD с MFDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX).

PYLD и MFDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PYLD и MFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYLD и MFDX

2026 (YTD)202520242023
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		-0.61%9.57%7.69%5.60%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		5.36%34.27%4.40%7.20%

Доходность по периодам

С начала года, PYLD показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у MFDX с доходностью 5.36%.

PYLD

1 день
0.31%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.98%
1 год
6.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MFDX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.40%
С начала года
5.36%
6 месяцев
9.87%
1 год
30.54%
3 года*
17.30%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FTBDPYLD с FLXR
Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с AVDVMFDX с AVLVMFDX с IGROMFDX с FNDF

Сравнение комиссий PYLD и MFDX

PYLD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MFDX в 0.39%.

PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Доходность на риск

PYLD vs. MFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYLD c MFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYLDMFDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.96

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.62

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.88

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.76

11.67

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYLD vs. MFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYLD на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFDX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYLD и MFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYLDMFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.96

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.52

+1.49

Корреляция

Корреляция между PYLD и MFDX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYLD и MFDX

Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности MFDX в 2.91%

TTM202520242023202220212020201920182017
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.37%6.21%6.40%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.91%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%

Просадки

Сравнение просадок PYLD и MFDX

Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки MFDX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и MFDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYLDMFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.52%

-36.05%

+31.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-10.66%

+7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-5.75%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-6.58%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

2.63%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PYLD и MFDX

Текущая волатильность для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) составляет 1.66%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что PYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYLDMFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

6.96%

-5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

10.39%

-8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

15.69%

-12.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

14.96%

-10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.00%

16.42%

-12.42%