PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYLD с HYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYLD с HYS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PYLD (PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) and HYS (PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO, while HYS is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). PYLD is actively managed, while HYS is passively managed. Over the past year, PYLD returned 6.91% vs 6.88% for HYS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PYLD charges 0.55%/yr vs 0.56%/yr for HYS.

Доходность

Сравнение доходности PYLD и HYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYLD показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у HYS с доходностью 1.34%.

PYLD

1 день
0.04%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.43%
1 год
6.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYS

1 день
0.01%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.89%
1 год
6.88%
3 года*
8.65%
5 лет*
5.08%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYLD и HYS

2026 (YTD)202520242023
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		0.98%9.57%7.69%5.60%
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		1.34%8.80%8.42%7.13%

Correlation

The correlation between PYLD and HYS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.56

The correlation between PYLD and HYS has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PYLD и HYS

Секторы
PYLD
HYS

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

PYLD
100.0%
HYS

-

Сырьевые материалы

PYLD

-

HYS

-

Коммуникационные услуги

PYLD

-

HYS
100.0%

Потребительский циклический сектор

PYLD

-

HYS

-

Потребительский защитный сектор

PYLD

-

HYS

-

Финансовые услуги

PYLD

-

HYS

-

Здравоохранение

PYLD

-

HYS

-

Промышленность

PYLD

-

HYS

-

Недвижимость

PYLD

-

HYS

-

Технологии

PYLD

-

HYS

-

Коммунальные услуги

PYLD

-

HYS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FLXRPYLD с FTBD
Часто сравнивают с HYS:
HYS с USHYHYS с SPHYHYS с BONDHYS с HYLDHYS с HYSZXHYS с HYBBHYS с LONZ

Доходность на риск

PYLD vs. HYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
HYS
Ранг доходности на риск HYS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYLD c HYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYLDHYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.99

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.09

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

3.67

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

14.96

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYLD vs. HYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYLD на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYS равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYLD и HYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYLDHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.99

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.05

0.81

+1.23

Просадки

Сравнение просадок PYLD и HYS

Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки HYS в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и HYS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYLDHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.52%

-20.91%

+16.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-1.88%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.13%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-1.53%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.46%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PYLD и HYS

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) имеют волатильность 1.24% и 1.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYLDHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.23%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

2.72%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

3.47%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.98%

6.26%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.98%

6.84%

-2.86%

Сравнение комиссий PYLD и HYS

PYLD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HYS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYLD и HYS

Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что меньше доходности HYS в 7.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		7.36%7.20%7.43%6.44%5.01%3.74%4.52%4.98%4.64%5.01%5.13%5.22%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.29%6.21%6.40%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PYLD and HYS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYLD has higher volatility (1.24%) compared to HYS (1.23%). In terms of maximum drawdown, PYLD dropped -4.52% vs HYS's -20.91%.

On 1-year performance, PYLD leads with 6.91% vs 6.88% for HYS. On fees, PYLD is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PYLD has performed better with a 6.91% return vs 6.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PYLD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.56% for HYS.

HYS has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 6.29% for PYLD.

PYLD is categorized as Multisector Bonds, while HYS is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.55% for PYLD and 0.56% for HYS.

PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYLD и HYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор