Сравнение PYLD с HFSI
PYLD (PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) and HFSI (Hartford Strategic Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PYLD returned 8.06%/yr vs 8.17%/yr for HFSI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PYLD charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for HFSI.
Доходность
Сравнение доходности PYLD и HFSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PYLD показывает доходность 1.41%, а HFSI немного выше – 1.45%.
PYLD
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFSI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYLD и HFSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 1.41% | 9.57% | 7.69% | 5.46% |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 1.45% | 9.56% | 7.91% | 5.26% |
Correlation
The correlation between PYLD and HFSI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between PYLD and HFSI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYLD vs. HFSI — Ранг доходности на риск
PYLD
HFSI
Сравнение PYLD c HFSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYLD | HFSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.38 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.33 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 9.30 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYLD и HFSI
Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки HFSI в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и HFSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYLD | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.52% | -19.34% | +14.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -3.06% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.52% | -5.11% | +0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.37% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -5.66% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.76% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYLD и HFSI
PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI) имеют волатильность 1.07% и 1.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYLD | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.04% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.63% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 3.57% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.99% | 4.96% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 4.96% | -0.97% |
Сравнение комиссий PYLD и HFSI
PYLD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HFSI в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYLD и HFSI
Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности HFSI в 5.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 5.54% | 5.67% | 6.51% | 5.77% | 4.87% | 0.71% |
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.27% | 6.21% | 6.40% | 2.72% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PYLD and HFSI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYLD has higher volatility (1.07%) compared to HFSI (1.04%). In terms of maximum drawdown, PYLD dropped -4.52% vs HFSI's -19.34%.
On 3-year performance, HFSI leads with 8.17% vs 8.06% for PYLD. On fees, HFSI is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HFSI has performed better with a 8.17% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HFSI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for PYLD.
PYLD has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 5.54% for HFSI.
They also come from different issuers: PIMCO and Hartford. Their fees differ too: 0.55% for PYLD and 0.49% for HFSI.
PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYLD и HFSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор