Сравнение HFSI с FLXR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и TCW Flexible Income ETF (FLXR).
HFSI и FLXR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFSI - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. FLXR - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности HFSI и FLXR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFSI и FLXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | -0.82% | 9.56% | 4.90% |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 0.20% | 8.37% | 4.77% |
Доходность по периодам
С начала года, HFSI показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у FLXR с доходностью 0.20%.
HFSI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLXR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFSI и FLXR
HFSI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLXR в 0.40%.
Доходность на риск
HFSI vs. FLXR — Ранг доходности на риск
HFSI
FLXR
Сравнение HFSI c FLXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSI | FLXR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.31 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 3.19 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.47 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 4.13 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 15.53 | -8.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSI | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.31 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 2.69 | -2.23 |
Корреляция
Корреляция между HFSI и FLXR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSI и FLXR
Дивидендная доходность HFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что сопоставимо с доходностью FLXR в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 5.65% | 5.67% | 6.51% | 5.77% | 4.87% | 0.71% |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 5.68% | 5.66% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HFSI и FLXR
Максимальная просадка HFSI за все время составила -19.34%, что больше максимальной просадки FLXR в -1.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSI и FLXR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFSI | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.34% | -1.94% | -17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | -1.47% | -2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -0.88% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -0.37% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.39% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSI и FLXR
Hartford Strategic Income ETF (HFSI) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с TCW Flexible Income ETF (FLXR) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что HFSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFSI | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.04% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 1.60% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 2.55% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 2.83% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.01% | 2.83% | +2.18% |