Сравнение PYLD с FTSL
PYLD (PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) and FTSL (First Trust Senior Loan Fund) are both exchange-traded funds - PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO, while FTSL is a High Yield Bonds fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, PYLD returned 7.32% vs 4.27% for FTSL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. PYLD charges 0.55%/yr vs 0.86%/yr for FTSL.
Доходность
Сравнение доходности PYLD и FTSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYLD показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у FTSL с доходностью 0.51%.
PYLD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTSL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение доходности по годам PYLD и FTSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 1.33% | 9.57% | 7.69% | 5.46% |
FTSL First Trust Senior Loan Fund | 0.51% | 5.98% | 8.27% | 6.35% |
Correlation
The correlation between PYLD and FTSL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYLD vs. FTSL — Ранг доходности на риск
PYLD
FTSL
Сравнение PYLD c FTSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYLD | FTSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.47 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.85 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 6.88 | +2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYLD и FTSL
Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки FTSL в -22.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и FTSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYLD | FTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.52% | -22.67% | +18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -2.33% | -0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.14% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -0.76% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.63% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYLD и FTSL
PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с First Trust Senior Loan Fund (FTSL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что PYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYLD | FTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 0.36% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 1.95% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 2.11% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.98% | 3.35% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.98% | 5.18% | -1.20% |
Сравнение комиссий PYLD и FTSL
PYLD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FTSL в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYLD и FTSL
Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что меньше доходности FTSL в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSL First Trust Senior Loan Fund | 6.47% | 6.59% | 7.56% | 7.59% | 4.77% | 3.17% | 3.48% | 4.44% | 4.29% | 3.64% | 3.70% | 3.95% |
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.27% | 6.21% | 6.40% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PYLD and FTSL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYLD has higher volatility (1.24%) compared to FTSL (0.36%). In terms of maximum drawdown, PYLD dropped -4.52% vs FTSL's -22.67%.
On 1-year performance, PYLD leads with 7.32% vs 4.27% for FTSL. On fees, PYLD is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FTSL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PYLD has performed better with a 7.32% return vs 4.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PYLD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.86% for FTSL.
FTSL has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 6.27% for PYLD.
PYLD is categorized as Multisector Bonds, while FTSL is High Yield Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for PYLD and 0.86% for FTSL.
PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYLD и FTSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор