PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYLD с CARY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYLD с CARY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PYLD (PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) and CARY (Angel Oak Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, PYLD returned 7.40% vs 6.94% for CARY. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PYLD charges 0.55%/yr vs 0.80%/yr for CARY.

Доходность

Сравнение доходности PYLD и CARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Angel Oak Income ETF (CARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYLD показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 1.74%.

PYLD

1 день
-0.23%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.31%
1 год
7.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CARY

1 день
-0.05%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.13%
1 год
6.94%
3 года*
7.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYLD и CARY

2026 (YTD)202520242023
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		0.95%9.57%7.69%5.60%
CARY
Angel Oak Income ETF		1.74%7.54%6.93%5.45%

Correlation

The correlation between PYLD and CARY is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.63

The correlation between PYLD and CARY shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PYLD и CARY

Секторы
PYLD
CARY

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

PYLD
100.0%
CARY

-

Сырьевые материалы

PYLD

-

CARY
100.0%

Коммуникационные услуги

PYLD

-

CARY

-

Потребительский циклический сектор

PYLD

-

CARY

-

Потребительский защитный сектор

PYLD

-

CARY

-

Финансовые услуги

PYLD

-

CARY
1.0%

Здравоохранение

PYLD

-

CARY

-

Промышленность

PYLD

-

CARY

-

Недвижимость

PYLD

-

CARY

-

Технологии

PYLD

-

CARY

-

Коммунальные услуги

PYLD

-

CARY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Angel Oak Income ETF

Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FLXRPYLD с FTBD
Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с JAAACARY с TUSICARY с CDXCARY с ICSHCARY с BNDCARY с IBHF

Доходность на риск

PYLD vs. CARY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYLD c CARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYLDCARYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
3.96

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
6.28

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.89

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

5.45

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

23.64

-13.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYLD vs. CARY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYLD на текущий момент составляет 2.42, что ниже коэффициента Шарпа CARY равного 3.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYLD и CARY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYLDCARYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

3.96

-1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

2.65

-0.60

Просадки

Сравнение просадок PYLD и CARY

Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что больше максимальной просадки CARY в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и CARY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYLDCARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.52%

-1.96%

-2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-1.28%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.14%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-0.33%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.29%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PYLD и CARY

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Angel Oak Income ETF (CARY) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что PYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYLDCARYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.56%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

1.30%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

1.76%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.99%

2.74%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.99%

2.74%

+1.25%

Сравнение комиссий PYLD и CARY

PYLD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYLD и CARY

Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности CARY в 5.93%

ПозицияTTM2025202420232022
CARY
Angel Oak Income ETF		5.93%6.13%6.10%6.38%0.48%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.30%6.21%6.40%2.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PYLD and CARY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYLD has higher volatility (1.24%) compared to CARY (0.56%). In terms of maximum drawdown, PYLD dropped -4.52% vs CARY's -1.96%.

On 1-year performance, PYLD leads with 7.40% vs 6.94% for CARY. On fees, PYLD is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CARY has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PYLD has performed better with a 7.40% return vs 6.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PYLD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for CARY.

PYLD has the higher dividend yield at 6.30%, compared with 5.93% for CARY.

They also come from different issuers: PIMCO and Angel Oak. Their fees differ too: 0.55% for PYLD and 0.80% for CARY.

CARY currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYLD и CARY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор