PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYLD с CARY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYLD с CARY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Angel Oak Income ETF (CARY).

PYLD и CARY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PYLD и CARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Angel Oak Income ETF (CARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYLD и CARY

2026 (YTD)20252024
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		-0.61%9.57%0.35%
CARY
Angel Oak Income ETF		0.96%7.54%-0.74%

Доходность по периодам

С начала года, PYLD показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 0.96%.

PYLD

1 день
0.31%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.98%
1 год
6.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CARY

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.30%
1 год
6.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Angel Oak Income ETF

Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FTBDPYLD с FLXR
Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с TUSICARY с BNDCARY с JAAACARY с CDXCARY с BOXXCARY с UTG

Сравнение комиссий PYLD и CARY

PYLD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.

CARY
Angel Oak Income ETF
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Доходность на риск

PYLD vs. CARY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYLD c CARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYLDCARYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

3.05

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

4.48

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.66

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

4.91

-3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.76

18.21

-10.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYLD vs. CARY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYLD на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа CARY равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYLD и CARY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYLDCARYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

3.05

-1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

2.82

-0.80

Корреляция

Корреляция между PYLD и CARY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYLD и CARY

Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности CARY в 6.07%

TTM202520242023
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.37%6.21%6.40%2.72%
CARY
Angel Oak Income ETF		6.07%6.13%0.42%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PYLD и CARY

Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что больше максимальной просадки CARY в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и CARY.

Загрузка...

Показатели просадок

PYLDCARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.52%

-1.28%

-3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-1.28%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.84%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-0.22%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.34%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PYLD и CARY

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Angel Oak Income ETF (CARY) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что PYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYLDCARYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

0.89%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

1.27%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

2.05%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

2.18%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.00%

2.18%

+1.82%