Сравнение PYLD с BLUI
PYLD (PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) and BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) are both Multisector Bonds funds. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PYLD charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for BLUI.
Доходность
Сравнение доходности PYLD и BLUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYLD показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у BLUI с доходностью 3.27%.
PYLD
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 7.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLUI
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYLD и BLUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PYLD PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 0.95% | 5.35% |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 3.27% | 3.80% |
Correlation
The correlation between PYLD and BLUI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение распределения секторов PYLD и BLUI
Секторы
PYLD
BLUI
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
PYLD
BLUI
Сырьевые материалы
PYLD
-
BLUI
-
Коммуникационные услуги
PYLD
-
BLUI
-
Потребительский циклический сектор
PYLD
-
BLUI
Потребительский защитный сектор
PYLD
-
BLUI
-
Финансовые услуги
PYLD
-
BLUI
-
Здравоохранение
PYLD
-
BLUI
-
Промышленность
PYLD
-
BLUI
-
Недвижимость
PYLD
-
BLUI
Технологии
PYLD
-
BLUI
Коммунальные услуги
PYLD
-
BLUI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYLD vs. BLUI — Ранг доходности на риск
PYLD
BLUI
Сравнение PYLD c BLUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYLD | BLUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYLD | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | 1.97 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок PYLD и BLUI
Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что больше максимальной просадки BLUI в -2.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и BLUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYLD | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.52% | -2.43% | -2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.43% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -0.37% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PYLD и BLUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYLD | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 3.89% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.99% | 3.89% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 3.89% | +0.10% |
Сравнение комиссий PYLD и BLUI
PYLD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BLUI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYLD и BLUI
Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности BLUI в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 4.72% | 2.91% | 0.00% | 0.00% |
PYLD PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.30% | 6.21% | 6.40% | 2.72% |
Часто задаваемые вопросы
PYLD and BLUI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PYLD is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PYLD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for BLUI.
PYLD has the higher dividend yield at 6.30%, compared with 4.72% for BLUI.
They also come from different issuers: PIMCO and Bluemonte. Their fees differ too: 0.55% for PYLD and 0.75% for BLUI.
Подберите оптимальное распределение для PYLD и BLUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор