PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYHRX с PYSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYHRX с PYSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PYHRX (Payden High Income Fund) and PYSGX (Payden Strategic Income Fund) are both mutual funds - PYHRX is a High Yield Bonds fund managed by Paydenfunds, while PYSGX is a Short-Term Bond fund managed by Paydenfunds. Over the past 10 years, PYHRX returned 6.13%/yr vs 3.37%/yr for PYSGX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PYHRX charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for PYSGX.

Доходность

Сравнение доходности PYHRX и PYSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden High Income Fund (PYHRX) и Payden Strategic Income Fund (PYSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYHRX показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у PYSGX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции PYHRX превзошли акции PYSGX по среднегодовой доходности: 6.13% против 3.37% соответственно.

PYHRX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.49%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.94%
1 год
8.60%
3 года*
9.57%
5 лет*
5.02%
10 лет*
6.13%

PYSGX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.01%
1 год
5.27%
3 года*
5.88%
5 лет*
2.67%
10 лет*
3.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYHRX и PYSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYHRX
Payden High Income Fund		2.20%8.73%8.13%14.73%-9.76%6.62%7.38%16.75%-2.85%6.54%
PYSGX
Payden Strategic Income Fund		0.62%6.85%5.46%7.42%-6.61%1.72%6.20%8.33%-0.52%4.24%

Correlation

The correlation between PYHRX and PYSGX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.49

The correlation between PYHRX and PYSGX shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.63 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden High Income Fund

Payden Strategic Income Fund

Часто сравнивают с PYHRX:
PYHRX с NHFIXPYHRX с ORDNXPYHRX с FLRNPYHRX с XHYHPYHRX с FDGFXPYHRX с FUAMXPYHRX с FAGIX
Часто сравнивают с PYSGX:
PYSGX с QQQPYSGX с VEUPYSGX с PYCBXPYSGX с PYVLXPYSGX с PKBIXPYSGX с DFAIXPYSGX с PYARX

Доходность на риск

PYHRX vs. PYSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYHRX
Ранг доходности на риск PYHRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYHRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYHRX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYHRX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYHRX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYHRX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PYSGX
Ранг доходности на риск PYSGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYSGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYSGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYSGX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYSGX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYSGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYHRX c PYSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden High Income Fund (PYHRX) и Payden Strategic Income Fund (PYSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYHRXPYSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.61
2.60

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.67
3.96

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.53

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

2.94

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.69

11.57

+12.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYHRX vs. PYSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYHRX на текущий момент составляет 3.61, что выше коэффициента Шарпа PYSGX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYHRX и PYSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYHRXPYSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

2.60

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.93

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

1.19

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.23

-0.97

Просадки

Сравнение просадок PYHRX и PYSGX

Максимальная просадка PYHRX за все время составила -50.79%, что больше максимальной просадки PYSGX в -12.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYHRX и PYSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYHRXPYSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.79%

-12.70%

-38.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-1.95%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.79%

-2.22%

-48.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.79%

-9.97%

-40.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

-12.70%

-38.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.52%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-1.40%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.49%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PYHRX и PYSGX

Текущая волатильность для Payden High Income Fund (PYHRX) составляет 0.75%, в то время как у Payden Strategic Income Fund (PYSGX) волатильность равна 0.80%. Это указывает на то, что PYHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYHRXPYSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.80%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

1.70%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

2.21%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.06%

2.89%

+48.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.28%

2.85%

+33.43%

Сравнение комиссий PYHRX и PYSGX

PYHRX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PYSGX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYHRX и PYSGX

Дивидендная доходность PYHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности PYSGX в 4.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYHRX
Payden High Income Fund		6.43%6.81%7.20%6.67%6.05%4.79%4.99%5.23%5.88%5.27%5.24%5.49%
PYSGX
Payden Strategic Income Fund		4.76%5.15%5.22%4.42%3.76%3.38%2.90%3.25%3.27%2.75%2.70%2.30%

Часто задаваемые вопросы

PYHRX and PYSGX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYSGX has higher volatility (0.80%) compared to PYHRX (0.75%). In terms of maximum drawdown, PYHRX dropped -50.79% vs PYSGX's -12.70%.

PYHRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYHRX и PYSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор