Сравнение PYGSX с PRSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX).
PYGSX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 17 сент. 1996 г.. PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PYGSX и PRSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYGSX и PRSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 0.26% | 5.72% | 5.19% | 5.61% | -3.38% | 0.17% | 3.14% | 4.77% | 0.58% | 1.90% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | -0.32% | 11.12% | 4.27% | 12.77% | -16.27% | 0.40% | 8.16% | 11.94% | 0.45% | 6.47% |
Доходность по периодам
С начала года, PYGSX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у PRSNX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции PYGSX уступали акциям PRSNX по среднегодовой доходности: 2.47% против 3.91% соответственно.
PYGSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 2.47%
PRSNX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYGSX и PRSNX
PYGSX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии PRSNX в 0.65%.
Доходность на риск
PYGSX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск
PYGSX
PRSNX
Сравнение PYGSX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYGSX | PRSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 2.54 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.97 | 4.11 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.57 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 3.84 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.04 | 14.13 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYGSX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 2.54 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | 0.46 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.42 | 0.96 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 1.42 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между PYGSX и PRSNX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYGSX и PRSNX
Дивидендная доходность PYGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности PRSNX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 4.61% | 4.63% | 4.64% | 3.84% | 2.14% | 1.68% | 1.78% | 2.74% | 2.51% | 1.68% | 1.19% | 1.20% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 8.95% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок PYGSX и PRSNX
Максимальная просадка PYGSX за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYGSX и PRSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYGSX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.29% | -19.70% | +12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | -2.19% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.38% | -19.70% | +14.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.29% | -19.70% | +12.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -1.88% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -2.42% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.60% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYGSX и PRSNX
Текущая волатильность для Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) составляет 0.68%, в то время как у T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что PYGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYGSX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 1.15% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 2.10% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66% | 3.43% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.87% | 4.27% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.74% | 4.11% | -2.37% |