Сравнение PYGSX с VTILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX).
PYGSX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 17 сент. 1996 г.. VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PYGSX и VTILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYGSX и VTILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 0.15% | 5.72% | 5.19% | 5.61% | -3.38% | -0.15% |
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | -0.76% | 2.96% | 3.91% | 8.85% | -13.01% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PYGSX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у VTILX с доходностью -0.76%.
PYGSX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 2.46%
VTILX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYGSX и VTILX
PYGSX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VTILX в 0.07%.
Доходность на риск
PYGSX vs. VTILX — Ранг доходности на риск
PYGSX
VTILX
Сравнение PYGSX c VTILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYGSX | VTILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 0.79 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.97 | 1.10 | +2.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.14 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 0.92 | +2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.22 | 3.92 | +13.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYGSX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 0.79 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | 0.03 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.08 | 0.04 | +2.04 |
Корреляция
Корреляция между PYGSX и VTILX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYGSX и VTILX
Дивидендная доходность PYGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности VTILX в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 4.61% | 4.63% | 4.64% | 3.84% | 2.14% | 1.68% | 1.78% | 2.74% | 2.51% | 1.68% | 1.19% | 1.20% |
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | 4.13% | 4.27% | 4.52% | 4.22% | 0.94% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PYGSX и VTILX
Максимальная просадка PYGSX за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки VTILX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYGSX и VTILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYGSX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.29% | -15.85% | +8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | -2.90% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.38% | -15.85% | +10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -2.59% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -6.05% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.68% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYGSX и VTILX
Текущая волатильность для Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) составляет 0.69%, в то время как у Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что PYGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYGSX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 1.41% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 2.02% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66% | 3.04% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.87% | 4.39% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.74% | 4.37% | -2.63% |