Сравнение PYGSX с PGBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) и PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX).
PYGSX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 17 сент. 1996 г.. PGBIX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 25 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PYGSX и PGBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYGSX и PGBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 0.26% | 5.72% | 5.19% | 5.61% | -3.38% | 0.17% | 3.14% | 4.77% | 0.58% | 1.90% |
PGBIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I | -2.48% | 8.61% | 4.38% | 6.94% | -5.74% | -0.49% | 7.33% | 6.78% | -0.45% | 4.33% |
Доходность по периодам
С начала года, PYGSX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у PGBIX с доходностью -2.48%. За последние 10 лет акции PYGSX уступали акциям PGBIX по среднегодовой доходности: 2.47% против 3.17% соответственно.
PYGSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 2.47%
PGBIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 3.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYGSX и PGBIX
PYGSX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии PGBIX в 0.55%.
Доходность на риск
PYGSX vs. PGBIX — Ранг доходности на риск
PYGSX
PGBIX
Сравнение PYGSX c PGBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) и PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYGSX | PGBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 0.83 | +1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.97 | 1.14 | +2.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.16 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 0.93 | +2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.04 | 3.97 | +13.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYGSX | PGBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 0.83 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | 0.66 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.42 | 1.08 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 0.99 | +1.10 |
Корреляция
Корреляция между PYGSX и PGBIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYGSX и PGBIX
Дивидендная доходность PYGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности PGBIX в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 4.61% | 4.63% | 4.64% | 3.84% | 2.14% | 1.68% | 1.78% | 2.74% | 2.51% | 1.68% | 1.19% | 1.20% |
PGBIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I | 4.66% | 4.79% | 4.07% | 2.33% | 7.55% | 2.95% | 2.24% | 4.10% | 2.14% | 3.09% | 2.58% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок PYGSX и PGBIX
Максимальная просадка PYGSX за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки PGBIX в -14.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYGSX и PGBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYGSX | PGBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.29% | -14.22% | +6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | -4.25% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.38% | -9.56% | +4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.29% | -9.98% | +2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -3.44% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -2.15% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.99% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYGSX и PGBIX
Текущая волатильность для Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) составляет 0.68%, в то время как у PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что PYGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYGSX | PGBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 2.26% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 2.91% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66% | 3.99% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.87% | 3.28% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.74% | 2.95% | -1.21% |