Сравнение PYGSX с DFGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX).
PYGSX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 17 сент. 1996 г.. DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности PYGSX и DFGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYGSX и DFGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 0.26% | 5.72% | 5.19% | 5.61% | -3.38% | 0.17% | 3.14% | 4.77% | 0.58% | 1.90% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.25% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PYGSX показывает доходность 0.26%, а DFGBX немного ниже – 0.25%. За последние 10 лет акции PYGSX превзошли акции DFGBX по среднегодовой доходности: 2.47% против 1.23% соответственно.
PYGSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 2.47%
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYGSX и DFGBX
PYGSX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии DFGBX в 0.23%.
Доходность на риск
PYGSX vs. DFGBX — Ранг доходности на риск
PYGSX
DFGBX
Сравнение PYGSX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYGSX | DFGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 1.40 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.97 | 1.64 | +2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.49 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 1.72 | +1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.04 | 5.47 | +11.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYGSX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 1.40 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | 0.52 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.42 | 0.64 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 0.74 | +1.35 |
Корреляция
Корреляция между PYGSX и DFGBX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYGSX и DFGBX
Дивидендная доходность PYGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности DFGBX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 4.61% | 4.63% | 4.64% | 3.84% | 2.14% | 1.68% | 1.78% | 2.74% | 2.51% | 1.68% | 1.19% | 1.20% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок PYGSX и DFGBX
Максимальная просадка PYGSX за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYGSX и DFGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYGSX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.29% | -9.63% | +2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | -1.38% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.38% | -9.63% | +4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.29% | -9.63% | +2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -1.03% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -0.94% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.43% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYGSX и DFGBX
Текущая волатильность для Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) составляет 0.68%, в то время как у DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) волатильность равна 0.76%. Это указывает на то, что PYGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYGSX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 0.76% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 0.98% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66% | 1.64% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.87% | 2.16% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.74% | 1.93% | -0.19% |