PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Payden Global Low Duration Fund (PYGSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Payden Global Low Duration Fund (PYGSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7043296976

CUSIP

704329697

Эмитент

Paydenfunds

Дата выпуска

17 сент. 1996 г.

Категория

Global Bonds

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PYGSX составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Global Low Duration Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) показал доход в 2.36% с начала года и 6.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PYGSX составила 2.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PYGSX

С начала года

2.36%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

2.56%

1 год

6.18%

3 года

4.08%

5 лет

2.58%

10 лет

2.10%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PYGSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.50%0.78%0.39%0.60%0.07%2.36%
20240.58%-0.19%0.47%-0.24%0.79%0.70%1.12%0.93%0.80%-0.43%0.36%0.19%5.18%
20231.12%-0.58%1.15%0.50%-0.22%-0.30%0.53%0.46%-0.04%0.27%1.31%1.31%5.61%
2022-0.51%-0.80%-0.90%-0.48%0.13%-0.66%0.59%-0.61%-1.14%-0.09%0.68%0.38%-3.38%
20210.21%0.12%-0.03%0.20%0.18%-0.10%0.10%0.01%0.07%-0.42%-0.10%-0.06%0.17%
20200.62%0.58%-4.15%1.86%1.15%1.17%0.61%0.32%0.02%0.21%0.51%0.32%3.14%
20190.85%0.33%0.75%0.34%0.63%0.55%0.02%0.64%-0.07%0.31%0.12%0.20%4.77%
20180.08%-0.23%-0.01%-0.01%0.10%-0.10%0.30%0.13%0.21%-0.07%-0.07%0.24%0.58%
20170.20%0.30%0.10%0.25%0.25%0.15%0.36%0.06%0.14%0.05%-0.13%0.15%1.90%
20160.30%-0.20%0.50%0.30%0.20%0.20%0.30%0.10%0.10%0.10%-0.33%0.12%1.70%
20150.50%0.10%0.20%0.10%0.20%-0.10%-0.10%-0.30%-0.10%0.10%-0.10%-0.20%0.29%
20140.40%0.20%0.12%0.20%0.20%0.10%-0.10%0.20%-0.20%0.20%-0.00%-0.28%1.03%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PYGSX составляет 98, что ставит его в топ 2% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PYGSX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PYGSX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYGSX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYGSX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYGSX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYGSX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Payden Global Low Duration Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.79
  • За 5 лет: 1.48
  • За 10 лет: 1.26
  • За всё время: 1.85

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Payden Global Low Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.46$0.45$0.37$0.20$0.17$0.18$0.27$0.25$0.17$0.12$0.12$0.12

Дивидендный доход

4.75%4.64%3.84%2.14%1.68%1.78%2.74%2.51%1.68%1.19%1.20%1.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Payden Global Low Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.19
2024$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.45
2023$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.37
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.20
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.06$0.17
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.18
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2017$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.17
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Payden Global Low Duration Fund показал максимальную просадку в 7.29%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.29%6 мар. 2020 г.1324 мар. 2020 г.8423 июл. 2020 г.97
-5.38%16 сент. 2021 г.2873 нояб. 2022 г.26829 нояб. 2023 г.555
-5.35%7 янв. 2008 г.22220 нояб. 2008 г.1312 июн. 2009 г.353
-3.32%30 дек. 1998 г.130 дек. 1998 г.32531 мар. 2000 г.326
-2.82%27 июл. 2011 г.505 окт. 2011 г.8913 февр. 2012 г.139
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...