Сравнение PYGSX с VTIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX).
PYGSX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 17 сент. 1996 г.. VTIIX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index Hedged. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PYGSX и VTIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYGSX и VTIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 0.15% | 5.72% | 5.19% | 5.61% | -3.38% | -0.25% |
VTIIX Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class | -0.72% | 2.95% | 3.82% | 8.72% | -13.03% | -0.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PYGSX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у VTIIX с доходностью -0.72%.
PYGSX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 2.46%
VTIIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYGSX и VTIIX
PYGSX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VTIIX в 0.11%.
Доходность на риск
PYGSX vs. VTIIX — Ранг доходности на риск
PYGSX
VTIIX
Сравнение PYGSX c VTIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYGSX | VTIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 0.75 | +1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.97 | 1.06 | +2.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.14 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 0.89 | +2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.22 | 3.81 | +13.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYGSX | VTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 0.75 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | 0.02 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.08 | -0.01 | +2.09 |
Корреляция
Корреляция между PYGSX и VTIIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYGSX и VTIIX
Дивидендная доходность PYGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности VTIIX в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 4.61% | 4.63% | 4.64% | 3.84% | 2.14% | 1.68% | 1.78% | 2.74% | 2.51% | 1.68% | 1.19% | 1.20% |
VTIIX Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class | 4.07% | 4.21% | 4.46% | 4.16% | 0.89% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PYGSX и VTIIX
Максимальная просадка PYGSX за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки VTIIX в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYGSX и VTIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYGSX | VTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.29% | -15.95% | +8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | -2.94% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.38% | -15.95% | +10.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -2.60% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -6.19% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.69% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYGSX и VTIIX
Текущая волатильность для Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) составляет 0.69%, в то время как у Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что PYGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYGSX | VTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 1.50% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 2.13% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66% | 3.20% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.87% | 4.47% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.74% | 4.45% | -2.71% |