Сравнение PYGSX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PYGSX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 17 сент. 1996 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PYGSX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYGSX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 0.26% | 5.72% | 5.19% | 5.61% | -3.38% | 0.17% | 3.14% | 4.77% | 0.58% | 1.90% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PYGSX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции PYGSX уступали акциям PFORX по среднегодовой доходности: 2.47% против 2.80% соответственно.
PYGSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 2.47%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYGSX и PFORX
PYGSX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PYGSX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PYGSX
PFORX
Сравнение PYGSX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYGSX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 0.61 | +1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.97 | 0.86 | +3.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.12 | +0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 0.66 | +2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.04 | 2.97 | +14.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYGSX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 0.61 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | 0.33 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.42 | 0.91 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 1.25 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между PYGSX и PFORX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYGSX и PFORX
Дивидендная доходность PYGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности PFORX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 4.61% | 4.63% | 4.64% | 3.84% | 2.14% | 1.68% | 1.78% | 2.74% | 2.51% | 1.68% | 1.19% | 1.20% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PYGSX и PFORX
Максимальная просадка PYGSX за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYGSX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYGSX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.29% | -13.87% | +6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | -3.99% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.38% | -13.71% | +8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.29% | -13.87% | +6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -3.39% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -1.95% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.89% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYGSX и PFORX
Текущая волатильность для Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) составляет 0.68%, в то время как у PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что PYGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYGSX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 1.99% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 2.55% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66% | 3.39% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.87% | 3.47% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.74% | 3.08% | -1.34% |