PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYGSX с VTIBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYGSX с VTIBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PYGSX (Payden Global Low Duration Fund) and VTIBX (Vanguard Total International Bond Index Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, PYGSX returned 2.45%/yr vs 1.70%/yr for VTIBX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PYGSX charges 0.53%/yr vs 0.13%/yr for VTIBX.

Доходность

Сравнение доходности PYGSX и VTIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYGSX показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у VTIBX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции PYGSX превзошли акции VTIBX по среднегодовой доходности: 2.45% против 1.70% соответственно.

PYGSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.96%
1 год
4.05%
3 года*
5.09%
5 лет*
2.59%
10 лет*
2.45%

VTIBX

1 день
0.10%
1 месяц
0.97%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.54%
1 год
2.13%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.42%
10 лет*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYGSX и VTIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYGSX
Payden Global Low Duration Fund		0.64%5.72%5.19%5.61%-3.38%0.17%3.14%4.77%0.58%1.90%
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund		0.60%2.98%3.84%8.86%-12.97%-2.27%4.56%7.76%3.00%2.31%

Correlation

The correlation between PYGSX and VTIBX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г.

0.44

The correlation between PYGSX and VTIBX shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Global Low Duration Fund

Vanguard Total International Bond Index Fund

Часто сравнивают с PYGSX:
PYGSX с VTIIXPYGSX с EAIIXPYGSX с TIBWXPYGSX с SPGBXPYGSX с VTILXPYGSX с PGBIXPYGSX с DFGBX
Часто сравнивают с VTIBX:
VTIBX с BNDXVTIBX с VTABXVTIBX с VNQVTIBX с VTSAXVTIBX с VBMFXVTIBX с SPYVTIBX с SWAGX

Доходность на риск

PYGSX vs. VTIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYGSX
Ранг доходности на риск PYGSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYGSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYGSX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYGSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYGSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYGSX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VTIBX
Ранг доходности на риск VTIBX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIBX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIBX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIBX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIBX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIBX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYGSX c VTIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYGSXVTIBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
0.72

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
1.03

+3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.13

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

0.76

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.07

2.13

+10.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYGSX vs. VTIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYGSX на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа VTIBX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYGSX и VTIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYGSXVTIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

0.72

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.38

0.10

+1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.41

0.47

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.08

0.70

+1.38

Просадки

Сравнение просадок PYGSX и VTIBX

Максимальная просадка PYGSX за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки VTIBX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYGSX и VTIBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYGSXVTIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.29%

-16.15%

+8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-2.95%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.23%

-2.95%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.38%

-15.81%

+10.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.29%

-16.15%

+8.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-1.26%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.49%

-3.07%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

1.05%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PYGSX и VTIBX

Текущая волатильность для Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) составляет 0.48%, в то время как у Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что PYGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYGSXVTIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

1.42%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

2.63%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53%

3.12%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.88%

4.49%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.75%

3.66%

-1.91%

Сравнение комиссий PYGSX и VTIBX

PYGSX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VTIBX в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYGSX и VTIBX

Дивидендная доходность PYGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности VTIBX в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYGSX
Payden Global Low Duration Fund		4.65%4.63%4.64%3.84%2.14%1.68%1.78%2.74%2.51%1.68%1.19%1.20%
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund		4.43%4.33%4.31%4.37%1.41%3.68%1.06%3.36%2.98%2.21%1.76%1.61%

Часто задаваемые вопросы

PYGSX and VTIBX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIBX has higher volatility (1.42%) compared to PYGSX (0.48%). In terms of maximum drawdown, PYGSX dropped -7.29% vs VTIBX's -16.15%.

PYGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYGSX и VTIBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор