Сравнение PY с PSET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Value ETF (PY) и Principal Quality ETF (PSET).
PY и PSET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PY - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г.. PSET - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность NASDAQ US Price Setters. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PY и PSET
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PY и PSET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | -1.28% | 7.74% | 16.79% | 9.11% | -5.10% | 34.83% | 2.71% | 26.87% | -13.34% | 18.87% |
PSET Principal Quality ETF | -8.20% | 7.27% | 17.65% | 24.07% | -16.52% | 29.59% | 16.20% | 34.85% | -2.29% | 24.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PY показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у PSET с доходностью -8.20%. За последние 10 лет акции PY уступали акциям PSET по среднегодовой доходности: 10.39% против 11.96% соответственно.
PY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 10.39%
PSET
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -8.20%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 11.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PY и PSET
И PY, и PSET имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PY vs. PSET — Ранг доходности на риск
PY
PSET
Сравнение PY c PSET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Principal Quality ETF (PSET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PY | PSET | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.32 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 0.61 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.09 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 1.81 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PY | PSET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.32 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.47 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.67 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.67 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PY и PSET составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PY и PSET
Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности PSET в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | 2.25% | 2.14% | 2.22% | 2.68% | 3.02% | 2.83% | 2.95% | 2.25% | 2.34% | 1.68% | 1.85% |
PSET Principal Quality ETF | 0.68% | 0.59% | 0.69% | 0.85% | 1.47% | 0.89% | 1.09% | 1.52% | 1.33% | 1.02% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок PY и PSET
Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки PSET в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и PSET.
Загрузка...
Показатели просадок
| PY | PSET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.44% | -34.74% | -10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -12.94% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -25.61% | +7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.44% | -34.74% | -10.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -10.14% | +5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -4.59% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.75% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PY и PSET
Текущая волатильность для Principal Value ETF (PY) составляет 3.50%, в то время как у Principal Quality ETF (PSET) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что PY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PY | PSET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 5.14% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 9.90% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 19.31% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 17.49% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 18.02% | +2.07% |