Сравнение PSET с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Quality ETF (PSET) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
PSET и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSET - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность NASDAQ US Price Setters. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSET или QUAL.
Основные характеристики
| PSET | QUAL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.94% | 26.15% |
| Дох-ть за 1 год | 31.34% | 35.19% |
| Дох-ть за 3 года | 9.08% | 9.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.75% | 15.49% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.95 |
| Коэф-т Сортино | 2.99 | 4.06 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 3.32 | 4.90 |
| Коэф-т Мартина | 12.31 | 18.75 |
| Индекс Язвы | 2.73% | 1.99% |
| Дневная вол-ть | 15.21% | 12.59% |
| Макс. просадка | -34.74% | -34.06% |
| Текущая просадка | -0.16% | -0.09% |
Корреляция
Корреляция между PSET и QUAL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSET и QUAL
С начала года, PSET показывает доходность 19.94%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью 26.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSET и QUAL
И PSET, и QUAL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSET c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Quality ETF (PSET) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSET и QUAL
Дивидендная доходность PSET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности QUAL в 0.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSET Principal Quality ETF | 0.68% | 0.85% | 1.47% | 0.89% | 1.09% | 1.36% | 1.33% | 1.02% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 0.98% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок PSET и QUAL
Максимальная просадка PSET за все время составила -34.74%, примерно равная максимальной просадке QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSET и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSET и QUAL
Principal Quality ETF (PSET) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что PSET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.