PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSET с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSET с QUAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSET (Principal Quality ETF) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - PSET is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ US Price Setters, while QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSET returned 12.82%/yr vs 14.29%/yr for QUAL. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PSET и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Quality ETF (PSET) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSET показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью 9.65%. За последние 10 лет акции PSET уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: 12.82% против 14.29% соответственно.

PSET

1 день
0.80%
1 месяц
2.98%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.01%
1 год
8.25%
3 года*
13.47%
5 лет*
9.03%
10 лет*
12.82%

QUAL

1 день
0.79%
1 месяц
4.74%
С начала года
9.65%
6 месяцев
9.63%
1 год
22.18%
3 года*
20.16%
5 лет*
12.13%
10 лет*
14.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSET и QUAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSET
Principal Quality ETF		0.31%7.27%17.65%24.07%-16.52%29.59%16.20%34.85%-2.29%24.63%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		9.65%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%

Correlation

The correlation between PSET and QUAL is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.73

The correlation between PSET and QUAL shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.93 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSET и QUAL

Секторы
PSET
QUAL

Технологии

37.9%
36.5%

Промышленность

19.1%
8.2%

Финансовые услуги

14.3%
11.5%

Здравоохранение

10.8%
9.0%

Коммуникационные услуги

6.7%
11.1%

Потребительский циклический сектор

5.4%
9.3%

Сырьевые материалы

3.3%
1.7%

Энергетика

1.4%
4.0%

Потребительский защитный сектор

1.1%
4.9%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Технологии

PSET
37.9%
QUAL
36.5%

Промышленность

PSET
19.1%
QUAL
8.2%

Финансовые услуги

PSET
14.3%
QUAL
11.5%

Здравоохранение

PSET
10.8%
QUAL
9.0%

Коммуникационные услуги

PSET
6.7%
QUAL
11.1%

Потребительский циклический сектор

PSET
5.4%
QUAL
9.3%

Сырьевые материалы

PSET
3.3%
QUAL
1.7%

Энергетика

PSET
1.4%
QUAL
4.0%

Потребительский защитный сектор

PSET
1.1%
QUAL
4.9%

Недвижимость

PSET

-

QUAL
1.8%

Коммунальные услуги

PSET

-

QUAL
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Quality ETF

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с PSET:
PSET с AMAGXPSET с FLLVPSET с XLKPSET с SCHDPSET с SPYPSET с JQUAPSET с QQQ
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD

Доходность на риск

PSET vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSET
Ранг доходности на риск PSET: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSET: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSET: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSET: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSET: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSET: 2020
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSET c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Quality ETF (PSET) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSETQUALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.88

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
2.68

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

2.47

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

11.25

-9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSET vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSET на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа QUAL равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSET и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSETQUALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.88

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.79

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.80

-0.09

Просадки

Сравнение просадок PSET и QUAL

Максимальная просадка PSET за все время составила -34.74%, примерно равная максимальной просадке QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSET и QUAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSETQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-34.06%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-9.03%

-3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.96%

-18.00%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-28.23%

+2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

-34.06%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

0.00%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-4.10%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

1.98%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PSET и QUAL

Principal Quality ETF (PSET) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что PSET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSETQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.54%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

9.06%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

11.84%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

17.33%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

18.09%

-0.04%

Сравнение комиссий PSET и QUAL

И PSET, и QUAL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSET и QUAL

Дивидендная доходность PSET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности QUAL в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSET
Principal Quality ETF		0.62%0.59%0.69%0.85%1.47%0.89%1.09%1.52%1.33%1.02%1.26%0.00%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.87%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PSET and QUAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PSET has higher volatility (3.06%) compared to QUAL (2.54%). In terms of maximum drawdown, PSET dropped -34.74% vs QUAL's -34.06%.

On 10-year performance, QUAL leads with 14.29% vs 12.82% for PSET. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QUAL has performed better with a 14.29% return vs 12.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSET and QUAL have the same expense ratio: 0.15% per year.

QUAL has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.62% for PSET.

PSET is categorized as Large Cap Growth Equities, while QUAL is Large Cap Blend Equities. PSET tracks NASDAQ US Price Setters, while QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. They also come from different issuers: Principal and iShares.

QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSET и QUAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор