Сравнение PY с LCAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Value ETF (PY) и Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP).
PY и LCAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PY - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г.. LCAP - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PY и LCAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PY и LCAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PY Principal Value ETF | -1.28% | 8.08% |
LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | -1.05% | 18.16% |
Доходность по периодам
С начала года, PY показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у LCAP с доходностью -1.05%.
PY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 10.39%
LCAP
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PY и LCAP
PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LCAP в 0.29%.
Доходность на риск
PY vs. LCAP — Ранг доходности на риск
PY
LCAP
Сравнение PY c LCAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PY | LCAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.04 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.59 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.69 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 6.96 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PY | LCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.04 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.95 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между PY и LCAP составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PY и LCAP
Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности LCAP в 0.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | 2.25% | 2.14% | 2.22% | 2.68% | 3.02% | 2.83% | 2.95% | 2.25% | 2.34% | 1.68% | 1.85% |
LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | 0.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PY и LCAP
Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки LCAP в -11.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и LCAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PY | LCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.44% | -11.31% | -34.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -11.04% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -6.15% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -1.71% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.67% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PY и LCAP
Текущая волатильность для Principal Value ETF (PY) составляет 3.50%, в то время как у Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что PY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PY | LCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 5.21% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 10.68% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 17.58% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 17.58% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 17.58% | +2.51% |