PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PY с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PY с ISCMF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PY (Principal Value ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PY is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Principal, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. PY is actively managed, while ISCMF is passively managed. Over the past 3 years, PY returned 12.66%/yr vs 16.78%/yr for ISCMF. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. PY charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.

Доходность

Сравнение доходности PY и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.

PY

1 день
0.09%
1 месяц
-1.63%
С начала года
3.40%
6 месяцев
2.76%
1 год
12.67%
3 года*
12.66%
5 лет*
7.97%
10 лет*
10.81%

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-4.99%
С начала года
22.87%
6 месяцев
22.87%
1 год
31.30%
3 года*
16.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PY и ISCMF

2026 (YTD)2025202420232022
PY
Principal Value ETF		3.40%7.74%16.79%9.11%-2.14%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		22.87%19.65%3.13%-9.58%-5.82%

Correlation

The correlation between PY and ISCMF is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Value ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с PY:
PY с SCHDPY с DJDPY с VOOPY с SPYPY с AVUSPY с VTVPY с DGRO
Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с DBCISCMF с BWETISCMF с PDBCISCMF с DCMTISCMF с ZSCISCMF с HGERISCMF с DJP

Доходность на риск

PY vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PY
Ранг доходности на риск PY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PY c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PYISCMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.76

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
3.18

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

2.31

-1.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

5.53

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

11.85

-5.02

PY vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа ISCMF равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PY и ISCMF

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и ISCMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-25.42%

-20.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-5.69%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.84%

-7.62%

-10.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-5.26%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-13.35%

+8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.65%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PY и ISCMF

Текущая волатильность для Principal Value ETF (PY) составляет 2.75%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что PY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

5.11%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

15.45%

-8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

17.84%

-7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

14.29%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

14.29%

+5.79%

Сравнение комиссий PY и ISCMF

PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ISCMF в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и ISCMF

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PY
Principal Value ETF		2.15%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%

Часто задаваемые вопросы

PY and ISCMF have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCMF has higher volatility (5.11%) compared to PY (2.75%). In terms of maximum drawdown, PY dropped -45.44% vs ISCMF's -25.42%.

On 3-year performance, ISCMF leads with 16.78% vs 12.66% for PY. On fees, PY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PY has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISCMF has performed better with a 16.78% return vs 12.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for ISCMF.

PY has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 0.00% for ISCMF.

PY is categorized as Large Cap Value Equities, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: Principal and iShares. Their fees differ too: 0.15% for PY and 0.19% for ISCMF.

ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PY и ISCMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор