PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PY с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PY и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PY и ILCV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PY
Principal Value ETF
-1.34%7.74%16.79%9.11%-5.10%34.83%2.71%26.87%-13.34%18.87%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF
-0.70%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у ILCV с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции PY уступали акциям ILCV по среднегодовой доходности: 10.38% против 11.02% соответственно.


PY

1 день
1.59%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-0.79%
1 год
7.25%
3 года*
11.03%
5 лет*
7.67%
10 лет*
10.38%

ILCV

1 день
0.22%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.83%
3 года*
15.82%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Value ETF

iShares Morningstar Value ETF

Сравнение комиссий PY и ILCV

PY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PY vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PY
Ранг доходности на риск PY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 3232
Ранг коэф-та Мартина

ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PY c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PYILCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.11

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.60

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.42

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

6.69

-3.92

PY vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа ILCV равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PYILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.11

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.77

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.66

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.44

+0.07

Корреляция

Корреляция между PY и ILCV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и ILCV

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности ILCV в 1.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PY
Principal Value ETF
1.82%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%0.00%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF
1.76%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Просадки

Сравнение просадок PY и ILCV

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и ILCV.


Загрузка...

Показатели просадок


PYILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-58.63%

+13.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-11.82%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-18.58%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

-35.53%

-9.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-4.51%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-9.39%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.50%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PY и ILCV

Текущая волатильность для Principal Value ETF (PY) составляет 3.54%, в то время как у iShares Morningstar Value ETF (ILCV) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что PY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PYILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.78%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

7.65%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

15.28%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

14.25%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

16.68%

+3.42%