Сравнение PY с ILCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Value ETF (PY) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV).
PY и ILCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PY - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г.. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PY и ILCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PY и ILCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | -1.34% | 7.74% | 16.79% | 9.11% | -5.10% | 34.83% | 2.71% | 26.87% | -13.34% | 18.87% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | -0.70% | 18.79% | 17.03% | 14.43% | -7.02% | 26.71% | -0.84% | 25.19% | -6.24% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PY показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у ILCV с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции PY уступали акциям ILCV по среднегодовой доходности: 10.38% против 11.02% соответственно.
PY
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 10.38%
ILCV
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PY и ILCV
PY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PY vs. ILCV — Ранг доходности на риск
PY
ILCV
Сравнение PY c ILCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PY | ILCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.11 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.60 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.42 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 6.69 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PY | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.11 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.77 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.66 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.44 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PY и ILCV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PY и ILCV
Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности ILCV в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | 1.82% | 2.14% | 2.22% | 2.68% | 3.02% | 2.83% | 2.95% | 2.25% | 2.34% | 1.68% | 1.85% | 0.00% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 1.76% | 1.77% | 1.99% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок PY и ILCV
Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и ILCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PY | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.44% | -58.63% | +13.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -11.82% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -18.58% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.44% | -35.53% | -9.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -4.51% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -9.39% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.50% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PY и ILCV
Текущая волатильность для Principal Value ETF (PY) составляет 3.54%, в то время как у iShares Morningstar Value ETF (ILCV) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что PY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PY | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 3.78% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | 7.65% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 15.28% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 14.25% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 16.68% | +3.42% |