Сравнение PY с IGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Value ETF (PY) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF).
PY и IGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PY - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г.. IGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PY и IGF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PY и IGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | -1.28% | 7.74% | 16.79% | 9.11% | -5.10% | 34.83% | 2.71% | 26.87% | -13.34% | 18.87% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 9.55% | 21.31% | 14.81% | 6.14% | -1.26% | 11.57% | -6.50% | 25.82% | -9.95% | 19.31% |
Доходность по периодам
С начала года, PY показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 9.55%. За последние 10 лет акции PY превзошли акции IGF по среднегодовой доходности: 10.39% против 8.84% соответственно.
PY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 10.39%
IGF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PY и IGF
PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IGF в 0.39%.
Доходность на риск
PY vs. IGF — Ранг доходности на риск
PY
IGF
Сравнение PY c IGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PY | IGF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 2.09 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 2.76 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.42 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 3.10 | -2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 15.49 | -13.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PY | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 2.09 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.83 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.24 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между PY и IGF составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PY и IGF
Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности IGF в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | 2.25% | 2.14% | 2.22% | 2.68% | 3.02% | 2.83% | 2.95% | 2.25% | 2.34% | 1.68% | 1.85% | 0.00% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.94% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок PY и IGF
Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и IGF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PY | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.44% | -58.33% | +12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -8.74% | -4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -20.83% | +2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.44% | -42.11% | -3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -3.10% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -11.95% | +6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 1.75% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PY и IGF
Текущая волатильность для Principal Value ETF (PY) составляет 3.50%, в то время как у iShares Global Infrastructure ETF (IGF) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что PY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PY | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.90% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 7.33% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 12.73% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 13.89% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 16.80% | +3.29% |