PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PY с IGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PY и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PY и IGF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PY
Principal Value ETF
-1.28%7.74%16.79%9.11%-5.10%34.83%2.71%26.87%-13.34%18.87%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
9.55%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 9.55%. За последние 10 лет акции PY превзошли акции IGF по среднегодовой доходности: 10.39% против 8.84% соответственно.


PY

1 день
0.07%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-0.47%
1 год
7.14%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.69%
10 лет*
10.39%

IGF

1 день
0.33%
1 месяц
-2.57%
С начала года
9.55%
6 месяцев
11.40%
1 год
26.48%
3 года*
15.89%
5 лет*
11.45%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Value ETF

iShares Global Infrastructure ETF

Сравнение комиссий PY и IGF

PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IGF в 0.39%.


Доходность на риск

PY vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PY
Ранг доходности на риск PY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 2828
Ранг коэф-та Мартина

IGF
Ранг доходности на риск IGF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PY c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PYIGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

2.09

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

2.76

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.42

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

3.10

-2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.37

15.49

-13.12

PY vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа IGF равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PYIGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

2.09

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.83

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.24

+0.27

Корреляция

Корреляция между PY и IGF составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и IGF

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности IGF в 2.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PY
Principal Value ETF
2.25%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%0.00%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
2.94%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Просадки

Сравнение просадок PY и IGF

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и IGF.


Загрузка...

Показатели просадок


PYIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-58.33%

+12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-8.74%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-20.83%

+2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

-42.11%

-3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-3.10%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-11.95%

+6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

1.75%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PY и IGF

Текущая волатильность для Principal Value ETF (PY) составляет 3.50%, в то время как у iShares Global Infrastructure ETF (IGF) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что PY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PYIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.90%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

7.33%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

12.73%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

13.89%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

16.80%

+3.29%