Сравнение PY с FEGE

С начала года, PY показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PY и FEGE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности FEGE в 1.24%

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и FEGE.

Текущая волатильность для Principal Value ETF (PY) составляет 3.50%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что PY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.