PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PY с DIVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PY с DIVB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PY (Principal Value ETF) and DIVB (iShares Core Dividend ETF) are both exchange-traded funds - PY is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Principal, while DIVB is a Dividend fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index. PY is actively managed, while DIVB is passively managed. Over the past 5 years, PY returned 8.70%/yr vs 13.09%/yr for DIVB. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PY charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for DIVB.

Доходность

Сравнение доходности PY и DIVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и iShares Core Dividend ETF (DIVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 22.13%.

PY

1 день
1.12%
1 месяц
2.77%
6 месяцев
6.57%
С начала года
7.89%
1 год
14.59%
3 года*
12.81%
5 лет*
8.70%
10 лет*
10.95%

DIVB

1 день
2.12%
1 месяц
3.84%
6 месяцев
18.62%
С начала года
22.13%
1 год
30.52%
3 года*
21.77%
5 лет*
13.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PY и DIVB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PY
Principal Value ETF		7.89%7.74%16.79%9.11%-5.10%34.83%2.71%26.87%-13.34%7.81%
DIVB
iShares Core Dividend ETF		22.13%15.09%18.59%13.27%-10.51%31.29%10.78%32.72%-8.16%5.95%

Correlation

The correlation between PY and DIVB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.76

The correlation between PY and DIVB shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.92 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Value ETF

iShares Core Dividend ETF

Часто сравнивают с PY:
PY с SCHDPY с DJDPY с VOOPY с SPYPY с VTVPY с AVUSPY с SCHK
Часто сравнивают с DIVB:
DIVB с SCHDDIVB с DGRODIVB с VOODIVB с PKWDIVB с SPDGDIVB с CALFDIVB с DHS

Доходность на риск

PY vs. DIVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PY
Ранг доходности на риск PY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PY c DIVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и iShares Core Dividend ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PYDIVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.52

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
3.53

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.45

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

4.49

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.86

15.05

-7.19

PY vs. DIVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа DIVB равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и DIVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PY и DIVB

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и DIVB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYDIVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-36.93%

-8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-6.82%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.84%

-15.45%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-21.08%

+3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-4.94%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.03%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PY и DIVB

Текущая волатильность для Principal Value ETF (PY) составляет 2.97%, в то время как у iShares Core Dividend ETF (DIVB) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что PY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYDIVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.76%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

9.50%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.45%

12.16%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

15.35%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

18.35%

+1.71%

Сравнение комиссий PY и DIVB

PY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и DIVB

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности DIVB в 2.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVB
iShares Core Dividend ETF		2.17%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%0.00%
PY
Principal Value ETF		1.92%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%

Часто задаваемые вопросы

PY and DIVB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVB has higher volatility (4.76%) compared to PY (2.97%). In terms of maximum drawdown, PY dropped -45.44% vs DIVB's -36.93%.

On 5-year performance, DIVB leads with 13.09% vs 8.70% for PY. On fees, DIVB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, PY has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVB has performed better with a 13.09% return vs 8.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for PY.

DIVB has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.92% for PY.

PY is categorized as Large Cap Value Equities, while DIVB is Dividend. They also come from different issuers: Principal and iShares. Their fees differ too: 0.15% for PY and 0.05% for DIVB.

DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PY и DIVB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор