Сравнение PY с CBSE
PY (Principal Value ETF) and CBSE (Clough Select Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, PY returned 7.32%/yr vs 12.52%/yr for CBSE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PY charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for CBSE.
Доходность
Сравнение доходности PY и CBSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PY показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у CBSE с доходностью 32.18%.
PY
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 10.73%
CBSE
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 10.89%
- С начала года
- 32.18%
- 6 месяцев
- 29.85%
- 1 год
- 51.66%
- 3 года*
- 31.65%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PY и CBSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | 4.14% | 7.74% | 16.79% | 9.11% | -5.10% | 34.83% | 7.37% |
CBSE Clough Select Equity ETF | 32.18% | 19.53% | 32.20% | 17.29% | -19.92% | 14.57% | 16.87% |
Correlation
The correlation between PY and CBSE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2020 г. | 0.68 |
The correlation between PY and CBSE shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PY vs. CBSE — Ранг доходности на риск
PY
CBSE
Сравнение PY c CBSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Clough Select Equity ETF (CBSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PY | CBSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 3.83 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 11.59 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PY | CBSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.30 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.52 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.80 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок PY и CBSE
Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки CBSE в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и CBSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PY | CBSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.44% | -36.30% | -9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | -13.57% | +7.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.84% | -29.40% | +11.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -36.30% | +18.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.93% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -12.31% | +7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 4.47% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PY и CBSE
Текущая волатильность для Principal Value ETF (PY) составляет 2.28%, в то время как у Clough Select Equity ETF (CBSE) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что PY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PY | CBSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 7.80% | -5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | 17.58% | -10.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.53% | 22.55% | -12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 24.06% | -8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 23.79% | -3.72% |
Сравнение комиссий PY и CBSE
PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CBSE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PY и CBSE
Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности CBSE в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSE Clough Select Equity ETF | 0.26% | 0.35% | 0.37% | 1.50% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PY Principal Value ETF | 2.13% | 2.14% | 2.22% | 2.68% | 3.02% | 2.83% | 2.95% | 2.25% | 2.34% | 1.68% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
PY and CBSE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBSE has higher volatility (7.80%) compared to PY (2.28%). In terms of maximum drawdown, PY dropped -45.44% vs CBSE's -36.30%.
On 5-year performance, CBSE leads with 12.52% vs 7.32% for PY. On fees, PY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PY has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CBSE has performed better with a 12.52% return vs 7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for CBSE.
PY has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.26% for CBSE.
They also come from different issuers: Principal and Clough. Their fees differ too: 0.15% for PY and 0.85% for CBSE.
CBSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PY и CBSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор