PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PY с BGIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PY с BGIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PY (Principal Value ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PY returned 15.58% vs 20.42% for BGIG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PY charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.

Доходность

Сравнение доходности PY и BGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у BGIG с доходностью 10.33%.

PY

1 день
0.76%
1 месяц
1.76%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.16%
1 год
15.58%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.49%
10 лет*
10.73%

BGIG

1 день
0.45%
1 месяц
2.02%
С начала года
10.33%
6 месяцев
10.33%
1 год
20.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PY и BGIG

2026 (YTD)202520242023
PY
Principal Value ETF		4.93%7.74%16.79%8.55%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		10.33%12.49%16.84%4.55%

Correlation

The correlation between PY and BGIG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.84

The correlation between PY and BGIG has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PY и BGIG

Секторы
PY
BGIG

Технологии

25.0%
24.6%

Финансовые услуги

16.5%
14.8%

Здравоохранение

12.0%
14.6%

Потребительский защитный сектор

11.5%
6.9%

Потребительский циклический сектор

11.0%
5.4%

Промышленность

9.3%
10.6%

Энергетика

5.6%
11.2%

Коммуникационные услуги

5.1%

-

Коммунальные услуги

1.7%
7.9%

Сырьевые материалы

1.2%
0.6%

Недвижимость

1.1%
3.5%

Технологии

PY
25.0%
BGIG
24.6%

Финансовые услуги

PY
16.5%
BGIG
14.8%

Здравоохранение

PY
12.0%
BGIG
14.6%

Потребительский защитный сектор

PY
11.5%
BGIG
6.9%

Потребительский циклический сектор

PY
11.0%
BGIG
5.4%

Промышленность

PY
9.3%
BGIG
10.6%

Энергетика

PY
5.6%
BGIG
11.2%

Коммуникационные услуги

PY
5.1%
BGIG

-

Коммунальные услуги

PY
1.7%
BGIG
7.9%

Сырьевые материалы

PY
1.2%
BGIG
0.6%

Недвижимость

PY
1.1%
BGIG
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Value ETF

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Часто сравнивают с PY:
PY с SCHDPY с VOOPY с DJDPY с SPYPY с AVUSPY с VTVPY с DGRO
Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с MFVLBGIG с DHLXBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SCHDBGIG с SCHV

Доходность на риск

PY vs. BGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PY
Ранг доходности на риск PY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PY c BGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYBGIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.28

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.27

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

3.53

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

13.58

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PY vs. BGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа BGIG равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и BGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYBGIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.28

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.40

-0.86

Просадки

Сравнение просадок PY и BGIG

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и BGIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYBGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-13.24%

-32.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-5.81%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

0.00%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-1.70%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.51%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PY и BGIG

Текущая волатильность для Principal Value ETF (PY) составляет 2.30%, в то время как у Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что PY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYBGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.59%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

6.72%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

8.99%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

11.94%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

11.94%

+8.13%

Сравнение комиссий PY и BGIG

PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BGIG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и BGIG

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности BGIG в 1.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.74%1.89%2.02%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PY
Principal Value ETF		2.11%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%

Часто задаваемые вопросы

PY and BGIG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGIG has higher volatility (2.59%) compared to PY (2.30%). In terms of maximum drawdown, PY dropped -45.44% vs BGIG's -13.24%.

On 1-year performance, BGIG leads with 20.42% vs 15.58% for PY. On fees, PY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PY has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BGIG has performed better with a 20.42% return vs 15.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for BGIG.

PY has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 1.74% for BGIG.

They also come from different issuers: Principal and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.15% for PY and 0.45% for BGIG.

BGIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PY и BGIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор