PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PY с BCHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PY с BCHP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PY (Principal Value ETF) and BCHP (Principal Focused Blue Chip ETF) are both exchange-traded funds - PY is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Principal, while BCHP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Principal. Both are actively managed. Over the past year, PY returned 12.12% vs -0.43% for BCHP. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PY charges 0.15%/yr vs 0.58%/yr for BCHP.

Доходность

Сравнение доходности PY и BCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у BCHP с доходностью -4.78%.

PY

1 день
0.06%
1 месяц
-1.57%
С начала года
3.47%
6 месяцев
2.30%
1 год
12.12%
3 года*
12.68%
5 лет*
7.62%
10 лет*
10.82%

BCHP

1 день
0.14%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-5.76%
1 год
-0.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PY и BCHP

2026 (YTD)202520242023
PY
Principal Value ETF		3.47%7.74%16.79%5.67%
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		-4.78%10.20%20.55%13.14%

Correlation

The correlation between PY and BCHP is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.61

The correlation between PY and BCHP has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PY и BCHP

Секторы
PY
BCHP

Технологии

26.9%
33.7%

Финансовые услуги

16.4%
24.9%

Здравоохранение

11.9%
3.6%

Потребительский защитный сектор

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.0%
15.1%

Промышленность

8.1%
9.7%

Энергетика

5.5%

-

Коммуникационные услуги

5.0%
13.0%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Недвижимость

1.0%
1.2%

Технологии

PY
26.9%
BCHP
33.7%

Финансовые услуги

PY
16.4%
BCHP
24.9%

Здравоохранение

PY
11.9%
BCHP
3.6%

Потребительский защитный сектор

PY
11.3%
BCHP

-

Потребительский циклический сектор

PY
11.0%
BCHP
15.1%

Промышленность

PY
8.1%
BCHP
9.7%

Энергетика

PY
5.5%
BCHP

-

Коммуникационные услуги

PY
5.0%
BCHP
13.0%

Коммунальные услуги

PY
1.7%
BCHP

-

Сырьевые материалы

PY
1.2%
BCHP

-

Недвижимость

PY
1.0%
BCHP
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Value ETF

Principal Focused Blue Chip ETF

Часто сравнивают с PY:
PY с SCHDPY с DJDPY с VOOPY с SPYPY с AVUSPY с VTVPY с DGRO
Часто сравнивают с BCHP:
BCHP с IGBCHP с MEMEBCHP с GQGUBCHP с DARPBCHP с PSCBCHP с USMCBCHP с ACSI

Доходность на риск

PY vs. BCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PY
Ранг доходности на риск PY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BCHP
Ранг доходности на риск BCHP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHP: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PY c BCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PYBCHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
-0.03

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
0.08

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.01

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

-0.02

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

-0.07

+6.60

PY vs. BCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа BCHP равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и BCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PY и BCHP

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки BCHP в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и BCHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYBCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-18.56%

-26.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-18.12%

+11.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-7.49%

+5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-3.02%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

5.78%

-3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PY и BCHP

Текущая волатильность для Principal Value ETF (PY) составляет 2.32%, в то время как у Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что PY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYBCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

6.11%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

13.74%

-6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

16.56%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

16.99%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

16.99%

+3.09%

Сравнение комиссий PY и BCHP

PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BCHP в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и BCHP

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как BCHP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		0.00%0.00%1.02%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PY
Principal Value ETF		2.14%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%

Часто задаваемые вопросы

PY and BCHP have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCHP has higher volatility (6.11%) compared to PY (2.32%). In terms of maximum drawdown, PY dropped -45.44% vs BCHP's -18.56%.

On 1-year performance, PY leads with 12.12% vs -0.43% for BCHP. On fees, PY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PY has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PY has performed better with a 12.12% return vs -0.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for BCHP.

PY has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.00% for BCHP.

PY is categorized as Large Cap Value Equities, while BCHP is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.15% for PY and 0.58% for BCHP.

PY currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PY и BCHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор