PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCHP с USMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCHP с USMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCHP (Principal Focused Blue Chip ETF) and USMC (Principal U.S. Mega-Cap ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Principal. BCHP is actively managed, while USMC is passively managed. Over the past year, BCHP returned 5.90% vs 23.60% for USMC. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BCHP charges 0.58%/yr vs 0.12%/yr for USMC.

Доходность

Сравнение доходности BCHP и USMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCHP показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у USMC с доходностью 8.73%.

BCHP

1 день
-2.07%
1 месяц
0.66%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.96%
1 год
5.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMC

1 день
-0.35%
1 месяц
5.52%
С начала года
8.73%
6 месяцев
8.24%
1 год
23.60%
3 года*
21.98%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCHP и USMC

2026 (YTD)202520242023
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		-0.40%10.20%20.55%12.89%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		8.73%14.99%29.82%6.92%

Correlation

The correlation between BCHP and USMC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.85

The correlation between BCHP and USMC has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCHP и USMC

Секторы
BCHP
USMC

Технологии

34.2%
29.1%

Финансовые услуги

23.4%
19.6%

Потребительский циклический сектор

18.8%
8.4%

Коммуникационные услуги

13.4%
14.7%

Промышленность

7.3%
5.6%

Здравоохранение

3.0%
8.1%

Недвижимость

1.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

9.6%

Энергетика

-

4.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BCHP
34.2%
USMC
29.1%

Финансовые услуги

BCHP
23.4%
USMC
19.6%

Потребительский циклический сектор

BCHP
18.8%
USMC
8.4%

Коммуникационные услуги

BCHP
13.4%
USMC
14.7%

Промышленность

BCHP
7.3%
USMC
5.6%

Здравоохранение

BCHP
3.0%
USMC
8.1%

Недвижимость

BCHP
1.2%
USMC

-

Сырьевые материалы

BCHP

-

USMC

-

Потребительский защитный сектор

BCHP

-

USMC
9.6%

Энергетика

BCHP

-

USMC
4.8%

Коммунальные услуги

BCHP

-

USMC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Focused Blue Chip ETF

Principal U.S. Mega-Cap ETF

Часто сравнивают с BCHP:
BCHP с IGBCHP с MEMEBCHP с DARPBCHP с GQGUBCHP с PSCBCHP с ACSIBCHP с BTEC
Часто сравнивают с USMC:
USMC с SPYUSMC с QQQUSMC с SCHGUSMC с JEPQUSMC с XLKQ.LUSMC с VGTUSMC с IWY

Доходность на риск

BCHP vs. USMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCHP
Ранг доходности на риск BCHP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHP: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHP: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHP: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
USMC
Ранг доходности на риск USMC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCHP c USMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCHPUSMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
2.01

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
2.84

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.35

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

2.30

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.05

8.80

-7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCHP vs. USMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCHP на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа USMC равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHP и USMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCHPUSMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

2.01

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.84

+0.05

Просадки

Сравнение просадок BCHP и USMC

Максимальная просадка BCHP за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки USMC в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHP и USMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCHPUSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-29.97%

+11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.12%

-10.30%

-7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-0.35%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-4.40%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

2.69%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BCHP и USMC

Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что BCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCHPUSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

2.52%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

8.68%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

11.81%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

16.36%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

18.25%

-1.39%

Сравнение комиссий BCHP и USMC

BCHP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии USMC в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHP и USMC

BCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		0.00%0.00%1.02%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		0.74%0.79%1.04%1.35%1.78%1.53%1.55%2.01%2.28%0.24%

Часто задаваемые вопросы

BCHP and USMC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCHP has higher volatility (4.27%) compared to USMC (2.52%). In terms of maximum drawdown, BCHP dropped -18.56% vs USMC's -29.97%.

On 1-year performance, USMC leads with 23.60% vs 5.90% for BCHP. On fees, USMC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, USMC has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USMC has performed better with a 23.60% return vs 5.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.58% for BCHP.

USMC has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for BCHP.

Their fees differ too: 0.58% for BCHP and 0.12% for USMC.

USMC currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCHP и USMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор