Сравнение BCHP с USMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC).
BCHP и USMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCHP - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. USMC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BCHP и USMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCHP и USMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | -12.11% | 10.20% | 20.55% | 12.89% |
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | -5.43% | 14.99% | 29.82% | 6.92% |
Доходность по периодам
С начала года, BCHP показывает доходность -12.11%, что значительно ниже, чем у USMC с доходностью -5.43%.
BCHP
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -12.11%
- 6 месяцев
- -12.60%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USMC
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCHP и USMC
BCHP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии USMC в 0.12%.
Доходность на риск
BCHP vs. USMC — Ранг доходности на риск
BCHP
USMC
Сравнение BCHP c USMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCHP | USMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.81 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 1.28 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.34 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 4.95 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCHP | USMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.81 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.75 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между BCHP и USMC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCHP и USMC
BCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | 0.00% | 0.00% | 1.02% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 0.86% | 0.79% | 1.04% | 1.35% | 1.78% | 1.53% | 1.55% | 2.01% | 2.28% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок BCHP и USMC
Максимальная просадка BCHP за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки USMC в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHP и USMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCHP | USMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.56% | -29.97% | +11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.12% | -11.16% | -6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -7.14% | -7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -4.47% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 3.02% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCHP и USMC
Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что BCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCHP | USMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 5.06% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 9.23% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 17.82% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 16.36% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.83% | 18.36% | -1.53% |