PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCHP с ACSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCHP с ACSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCHP (Principal Focused Blue Chip ETF) and ACSI (American Customer Satisfaction ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BCHP is actively managed, while ACSI is passively managed. Over the past year, BCHP returned 5.90% vs 18.71% for ACSI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCHP charges 0.58%/yr vs 0.66%/yr for ACSI.

Доходность

Сравнение доходности BCHP и ACSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCHP показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у ACSI с доходностью 9.66%.

BCHP

1 день
-2.07%
1 месяц
0.66%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.96%
1 год
5.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACSI

1 день
-0.92%
1 месяц
5.55%
С начала года
9.66%
6 месяцев
9.77%
1 год
18.71%
3 года*
18.51%
5 лет*
9.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCHP и ACSI

2026 (YTD)202520242023
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		-0.40%10.20%20.55%12.89%
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		9.66%10.70%22.51%6.27%

Correlation

The correlation between BCHP and ACSI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.79

The correlation between BCHP and ACSI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCHP и ACSI

Секторы
BCHP
ACSI

Технологии

34.2%
12.5%

Финансовые услуги

23.4%
9.6%

Потребительский циклический сектор

18.8%
24.2%

Коммуникационные услуги

13.4%
15.4%

Промышленность

7.3%
7.3%

Здравоохранение

3.0%
8.5%

Недвижимость

1.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

12.4%

Энергетика

-

3.4%

Коммунальные услуги

-

3.9%

Технологии

BCHP
34.2%
ACSI
12.5%

Финансовые услуги

BCHP
23.4%
ACSI
9.6%

Потребительский циклический сектор

BCHP
18.8%
ACSI
24.2%

Коммуникационные услуги

BCHP
13.4%
ACSI
15.4%

Промышленность

BCHP
7.3%
ACSI
7.3%

Здравоохранение

BCHP
3.0%
ACSI
8.5%

Недвижимость

BCHP
1.2%
ACSI

-

Сырьевые материалы

BCHP

-

ACSI

-

Потребительский защитный сектор

BCHP

-

ACSI
12.4%

Энергетика

BCHP

-

ACSI
3.4%

Коммунальные услуги

BCHP

-

ACSI
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Focused Blue Chip ETF

American Customer Satisfaction ETF

Часто сравнивают с BCHP:
BCHP с IGBCHP с MEMEBCHP с DARPBCHP с GQGUBCHP с USMCBCHP с PSCBCHP с BTEC
Часто сравнивают с ACSI:
ACSI с VOOACSI с SPMOACSI с SPYACSI с QQQACSI с VWRP.LACSI с BSJOACSI с IVV

Доходность на риск

BCHP vs. ACSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCHP
Ранг доходности на риск BCHP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHP: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHP: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHP: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ACSI
Ранг доходности на риск ACSI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCHP c ACSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCHPACSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.63

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
2.31

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.29

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

2.42

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.05

9.45

-8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCHP vs. ACSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCHP на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа ACSI равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHP и ACSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCHPACSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.63

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.75

+0.14

Просадки

Сравнение просадок BCHP и ACSI

Максимальная просадка BCHP за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки ACSI в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHP и ACSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCHPACSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-34.49%

+15.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.12%

-7.76%

-10.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-2.38%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-5.39%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

1.98%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BCHP и ACSI

Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI) имеют волатильность 4.27% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCHPACSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.16%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

8.88%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

11.56%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

16.66%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

17.43%

-0.57%

Сравнение комиссий BCHP и ACSI

BCHP берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии ACSI в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHP и ACSI

BCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		0.83%0.91%0.69%1.01%0.81%0.31%0.82%1.64%1.59%1.20%0.18%
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		0.00%0.00%1.02%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCHP and ACSI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCHP has higher volatility (4.27%) compared to ACSI (4.16%). In terms of maximum drawdown, BCHP dropped -18.56% vs ACSI's -34.49%.

On 1-year performance, ACSI leads with 18.71% vs 5.90% for BCHP. On fees, BCHP is cheaper at 0.58% per year. On volatility, ACSI has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ACSI has performed better with a 18.71% return vs 5.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCHP is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.66% for ACSI.

ACSI has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.00% for BCHP.

They also come from different issuers: Principal and Exponential ETFs. Their fees differ too: 0.58% for BCHP and 0.66% for ACSI.

ACSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCHP и ACSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор