Сравнение BCHP с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и Grizzle Growth ETF (DARP).
BCHP и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCHP - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BCHP и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCHP и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | -12.11% | 10.20% | 20.55% | 12.70% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, BCHP показывает доходность -12.11%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
BCHP
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -12.11%
- 6 месяцев
- -12.60%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCHP и DARP
BCHP берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
BCHP vs. DARP — Ранг доходности на риск
BCHP
DARP
Сравнение BCHP c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCHP | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 2.19 | -2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 2.74 | -2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.40 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 4.15 | -4.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 17.03 | -16.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCHP | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 2.19 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.13 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между BCHP и DARP составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCHP и DARP
BCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | 0.00% | 0.00% | 1.02% | 0.19% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок BCHP и DARP
Максимальная просадка BCHP за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHP и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCHP | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.56% | -30.27% | +11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.12% | -15.92% | -2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -8.02% | -6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -4.84% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 3.88% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCHP и DARP
Текущая волатильность для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) составляет 6.81%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что BCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCHP | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 9.11% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 19.29% | -6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 29.51% | -9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 26.41% | -9.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.83% | 26.41% | -9.58% |