PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BCHP с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCHP с DARP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BCHP (Principal Focused Blue Chip ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BCHP returned 5.08% vs 54.53% for DARP. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BCHP charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности BCHP и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCHP показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 27.02%.

BCHP

1 день
-0.21%
1 месяц
5.72%
6 месяцев
10.01%
С начала года
4.35%
1 год
5.08%
3 года*
16.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.82%

DARP

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
19.58%
С начала года
27.02%
1 год
54.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
33.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BCHP

Principal Focused Blue Chip ETF
$1.92M$1.33M$1.19M

DARP

Grizzle Growth ETF
$523.76K$345.89K$447.90K

Сравнение доходности по годам BCHP и DARP

2026 (YTD)202520242023
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		4.35%10.20%20.55%13.41%
DARP
Grizzle Growth ETF		27.02%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between BCHP and DARP is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г.

0.65

The correlation between BCHP and DARP shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BCHP и DARP

Секторы
BCHP
DARP

Технологии

31.8%
48.3%

Финансовые услуги

23.8%

-

Коммуникационные услуги

16.8%
13.5%

Потребительский циклический сектор

14.3%
8.3%

Промышленность

9.5%
8.2%

Здравоохранение

3.9%
1.4%

Недвижимость

1.2%

-

Сырьевые материалы

-

4.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

9.2%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Технологии

BCHP
31.8%
DARP
48.3%

Финансовые услуги

BCHP
23.8%
DARP

-

Коммуникационные услуги

BCHP
16.8%
DARP
13.5%

Потребительский циклический сектор

BCHP
14.3%
DARP
8.3%

Промышленность

BCHP
9.5%
DARP
8.2%

Здравоохранение

BCHP
3.9%
DARP
1.4%

Недвижимость

BCHP
1.2%
DARP

-

Сырьевые материалы

BCHP

-

DARP
4.2%

Потребительский защитный сектор

BCHP

-

DARP

-

Энергетика

BCHP

-

DARP
9.2%

Коммунальные услуги

BCHP

-

DARP
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Focused Blue Chip ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с BCHP:
BCHP с IGBCHP с MEMEBCHP с GQGUBCHP с USMCBCHP с ACSIBCHP с PSCBCHP с ALTL
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с SPITDARP с FNGUDARP с BTCI

Доходность на риск

BCHP vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BCHP
Ранг доходности на риск BCHP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHP: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHP: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BCHP c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCHPDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
2.04

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
2.52

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.32

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

3.48

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

13.09

-12.24

BCHP vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCHP на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHP и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCHP и DARP

Максимальная просадка BCHP за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHP и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCHPDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-30.27%

+11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.12%

-15.76%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-4.98%

+4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-4.72%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

4.18%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BCHP и DARP

Текущая волатильность для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) составляет 6.33%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что BCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCHPDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

9.93%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

21.52%

-7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

26.92%

-9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

26.85%

-9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

26.85%

-9.75%

Сравнение комиссий BCHP и DARP

BCHP берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHP и DARP

BCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

ПозицияTTM202520242023
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		0.00%0.00%1.02%0.19%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.34%0.43%1.93%0.32%

Часто задаваемые вопросы

BCHP and DARP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (9.93%) compared to BCHP (6.33%). In terms of maximum drawdown, BCHP dropped -18.56% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 54.53% vs 5.08% for BCHP. On fees, BCHP is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BCHP has been the lower-risk option at 6.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 54.53% return vs 5.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCHP is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

DARP has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for BCHP.

They also come from different issuers: Principal and Grizzle. Their fees differ too: 0.58% for BCHP and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCHP и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор