PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCHP с PSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCHP с PSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCHP (Principal Focused Blue Chip ETF) and PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) are both exchange-traded funds - BCHP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Principal, while PSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. BCHP is actively managed, while PSC is passively managed. Over the past year, BCHP returned 5.90% vs 27.15% for PSC. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCHP charges 0.58%/yr vs 0.38%/yr for PSC.

Доходность

Сравнение доходности BCHP и PSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCHP показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у PSC с доходностью 13.84%.

BCHP

1 день
-2.07%
1 месяц
0.66%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.96%
1 год
5.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSC

1 день
-0.94%
1 месяц
3.79%
С начала года
13.84%
6 месяцев
13.56%
1 год
27.15%
3 года*
18.36%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCHP и PSC

2026 (YTD)202520242023
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		-0.40%10.20%20.55%12.89%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		13.84%13.41%12.38%6.51%

Correlation

The correlation between BCHP and PSC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.66

The correlation between BCHP and PSC has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCHP и PSC

Секторы
BCHP
PSC

Технологии

34.2%
20.3%

Финансовые услуги

23.4%
16.5%

Потребительский циклический сектор

18.8%
8.1%

Коммуникационные услуги

13.4%
2.2%

Промышленность

7.3%
17.7%

Здравоохранение

3.0%
15.3%

Недвижимость

1.2%
4.6%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.3%

Энергетика

-

6.0%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Технологии

BCHP
34.2%
PSC
20.3%

Финансовые услуги

BCHP
23.4%
PSC
16.5%

Потребительский циклический сектор

BCHP
18.8%
PSC
8.1%

Коммуникационные услуги

BCHP
13.4%
PSC
2.2%

Промышленность

BCHP
7.3%
PSC
17.7%

Здравоохранение

BCHP
3.0%
PSC
15.3%

Недвижимость

BCHP
1.2%
PSC
4.6%

Сырьевые материалы

BCHP

-

PSC
4.2%

Потребительский защитный сектор

BCHP

-

PSC
2.3%

Энергетика

BCHP

-

PSC
6.0%

Коммунальные услуги

BCHP

-

PSC
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Focused Blue Chip ETF

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Часто сравнивают с BCHP:
BCHP с IGBCHP с MEMEBCHP с DARPBCHP с GQGUBCHP с USMCBCHP с ACSIBCHP с BTEC
Часто сравнивают с PSC:
PSC с IJRPSC с VBKPSC с VBPSC с QQQPSC с VIOVPSC с VOOPSC с STLG

Доходность на риск

BCHP vs. PSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCHP
Ранг доходности на риск BCHP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHP: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHP: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHP: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCHP c PSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCHPPSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.46

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
2.14

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.25

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

2.74

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.05

9.55

-8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCHP vs. PSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCHP на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа PSC равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHP и PSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCHPPSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.46

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.50

+0.39

Просадки

Сравнение просадок BCHP и PSC

Максимальная просадка BCHP за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки PSC в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHP и PSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCHPPSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-46.69%

+28.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.12%

-9.95%

-8.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-0.94%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-8.28%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

2.85%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BCHP и PSC

Текущая волатильность для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) составляет 4.27%, в то время как у Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что BCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCHPPSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.93%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

12.77%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

18.65%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

20.99%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

23.30%

-6.44%

Сравнение комиссий BCHP и PSC

BCHP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PSC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHP и PSC

BCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		0.00%0.00%1.02%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.58%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%

Часто задаваемые вопросы

BCHP and PSC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSC has higher volatility (4.93%) compared to BCHP (4.27%). In terms of maximum drawdown, BCHP dropped -18.56% vs PSC's -46.69%.

On 1-year performance, PSC leads with 27.15% vs 5.90% for BCHP. On fees, PSC is cheaper at 0.38% per year. On volatility, BCHP has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSC has performed better with a 27.15% return vs 5.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.58% for BCHP.

PSC has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for BCHP.

BCHP is categorized as Large Cap Growth Equities, while PSC is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.58% for BCHP and 0.38% for PSC.

PSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCHP и PSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор