PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXWIX с VFTNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXWIX с VFTNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX).

PXWIX управляется Pax World Funds. VFTNX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE4Good US Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PXWIX и VFTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXWIX и VFTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXWIX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class		-4.18%17.72%12.41%18.41%-19.77%17.58%13.94%26.80%-7.55%25.15%
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		-7.51%17.32%26.01%31.77%-24.20%27.76%22.62%33.96%-3.41%24.19%

Доходность по периодам

С начала года, PXWIX показывает доходность -4.18%, что значительно выше, чем у VFTNX с доходностью -7.51%. За последние 10 лет акции PXWIX уступали акциям VFTNX по среднегодовой доходности: 9.41% против 14.26% соответственно.

PXWIX

1 день
2.95%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-0.25%
1 год
16.18%
3 года*
12.07%
5 лет*
6.10%
10 лет*
9.41%

VFTNX

1 день
3.30%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-7.51%
6 месяцев
-5.69%
1 год
15.11%
3 года*
17.94%
5 лет*
10.46%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PXWIX:
PXWIX с VICEXPXWIX с VICEPXWIX с SPYPXWIX с FTECPXWIX с PXNIXPXWIX с VESGXPXWIX с VEIGX
Часто сравнивают с VFTNX:
VFTNX с VIIIXVFTNX с VFTAXVFTNX с VTIVFTNX с VOOGVFTNX с VFIAXVFTNX с VWUAXVFTNX с VIVIX

Сравнение комиссий PXWIX и VFTNX

PXWIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VFTNX в 0.12%.

PXWIX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

PXWIX vs. VFTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXWIX
Ранг доходности на риск PXWIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXWIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXWIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXWIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXWIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXWIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VFTNX
Ранг доходности на риск VFTNX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFTNX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTNX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTNX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTNX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTNX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXWIX c VFTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXWIXVFTNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.81

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.28

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.33

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

5.18

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXWIX vs. VFTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXWIX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFTNX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXWIX и VFTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXWIXVFTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.81

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.57

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.75

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.35

-0.02

Корреляция

Корреляция между PXWIX и VFTNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXWIX и VFTNX

Дивидендная доходность PXWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности VFTNX в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXWIX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class		10.41%9.98%9.64%1.69%3.24%1.44%1.25%3.24%5.15%2.71%2.04%2.68%
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		1.02%0.90%1.01%1.12%1.37%0.95%1.23%1.46%1.81%1.49%1.82%1.60%

Просадки

Сравнение просадок PXWIX и VFTNX

Максимальная просадка PXWIX за все время составила -53.56%, что меньше максимальной просадки VFTNX в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXWIX и VFTNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PXWIXVFTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.56%

-64.04%

+10.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-12.17%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.52%

-29.11%

-0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-34.22%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-8.92%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-15.80%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.12%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PXWIX и VFTNX

Текущая волатильность для Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) составляет 5.60%, в то время как у Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что PXWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXWIXVFTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

5.93%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

10.55%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

19.56%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

18.35%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

19.03%

-2.08%