PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Instit...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US70422T1097

CUSIP

70422T109

Эмитент

Pax World Funds

Категория

ESG, Global Equities

Минимальные инвестиции

$250,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PXWIX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class

Популярные сравнения:
PXWIX с VICEX PXWIX с VICE PXWIX с SPY
Популярные сравнения:
PXWIX с VICEX PXWIX с VICE PXWIX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) показал доход в 4.01% с начала года и 13.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PXWIX составила 8.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PXWIX

С начала года

4.01%

1 месяц

6.02%

6 месяцев

2.39%

1 год

13.86%

3 года

9.27%

5 лет

10.04%

10 лет

8.39%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PXWIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.51%-0.03%-5.37%1.17%6.02%4.01%
2024-0.28%3.42%1.40%-4.58%3.92%1.37%0.76%3.68%2.01%-2.34%4.41%-1.55%12.46%
20236.96%-2.72%2.52%2.70%-3.29%4.42%1.95%-2.53%-4.52%-1.70%8.99%5.31%18.41%
2022-6.57%-3.06%2.00%-7.26%-0.59%-8.28%7.58%-5.31%-8.91%7.61%8.03%-4.79%-19.77%
2021-1.90%2.44%3.75%4.59%1.77%1.34%1.76%2.11%-4.86%6.00%-3.67%3.57%17.58%
2020-0.29%-7.72%-14.34%11.03%5.43%2.32%4.80%4.95%-2.75%-2.72%12.06%3.52%13.94%
20197.50%3.83%0.93%4.13%-5.09%6.25%0.62%-2.62%2.61%0.39%3.11%2.99%26.80%
20184.66%-4.22%-1.71%1.62%0.00%0.38%3.49%1.39%0.65%-6.94%1.75%-8.00%-7.55%
20173.05%2.87%1.46%1.71%1.99%0.81%2.66%-0.13%2.29%1.87%2.24%1.87%25.15%
2016-4.39%-0.05%7.02%1.04%-0.00%-0.96%3.79%0.19%-0.67%-2.27%1.14%1.74%6.30%
2015-1.56%5.25%-1.83%1.34%-0.33%-1.90%2.21%-6.07%-2.20%6.29%-0.30%-1.11%-0.83%
2014-3.98%5.62%0.09%1.35%2.09%0.83%-1.58%2.59%-2.35%0.76%2.70%-1.66%6.26%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PXWIX составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PXWIX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXWIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXWIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXWIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXWIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXWIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.82
  • За 5 лет: 0.62
  • За 10 лет: 0.49
  • За всё время: 0.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.15 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.15$3.15$0.54$0.89$0.51$0.38$0.88$1.14$0.68$0.42$0.53$2.72

Дивидендный доход

9.27%9.64%1.69%3.24%1.44%1.25%3.24%5.15%2.71%2.04%2.68%13.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.49$3.15
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.89
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.51
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.38
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.88
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$1.14
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.68
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.42
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.53
2014$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.32$2.72

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 58.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1319 торговых сессий.

Текущая просадка Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class составляет 0.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.61%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.13195 июн. 2014 г.1657
-34.47%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.134
-29.52%17 нояб. 2021 г.22712 окт. 2022 г.43812 июл. 2024 г.665
-17.6%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.139
-16.68%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.2819 мая 2025 г.63
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...