PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXWIX с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXWIX с FTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

PXWIX управляется Pax World Funds. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PXWIX и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXWIX и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXWIX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class		-4.18%17.72%12.41%18.41%-19.77%17.58%13.94%26.80%-7.55%25.15%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-6.12%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, PXWIX показывает доходность -4.18%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции PXWIX уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 9.41% против 21.28% соответственно.

PXWIX

1 день
2.95%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-0.25%
1 год
16.18%
3 года*
12.07%
5 лет*
6.10%
10 лет*
9.41%

FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с PXWIX:
PXWIX с VICEXPXWIX с VICEPXWIX с SPYPXWIX с PXNIXPXWIX с VESGXPXWIX с VEIGXPXWIX с ECAT
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Сравнение комиссий PXWIX и FTEC

PXWIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

PXWIX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

PXWIX vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXWIX
Ранг доходности на риск PXWIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXWIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXWIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXWIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXWIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXWIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXWIX c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXWIXFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.10

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.69

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.92

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

5.93

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXWIX vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXWIX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXWIX и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXWIXFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.10

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.60

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.87

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.86

-0.53

Корреляция

Корреляция между PXWIX и FTEC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXWIX и FTEC

Дивидендная доходность PXWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности FTEC в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXWIX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class		10.41%9.98%9.64%1.69%3.24%1.44%1.25%3.24%5.15%2.71%2.04%2.68%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок PXWIX и FTEC

Максимальная просадка PXWIX за все время составила -53.56%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXWIX и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

PXWIXFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.56%

-34.95%

-18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-16.26%

+5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.52%

-34.95%

+5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-34.95%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-11.53%

+4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-5.61%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

5.27%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PXWIX и FTEC

Текущая волатильность для Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) составляет 5.60%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что PXWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXWIXFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

8.01%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

16.40%

-7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

27.53%

-11.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

25.11%

-9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

24.57%

-7.62%