Сравнение PXWIX с VICEX
PXWIX (Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class) and VICEX (USA Mutuals Vice Fund) are both mutual funds - PXWIX is a ESG fund managed by Pax World, while VICEX is a Global Equities fund managed by USA Mutuals. Over the past 10 years, PXWIX returned 10.98%/yr vs 5.48%/yr for VICEX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PXWIX charges 0.51%/yr vs 1.59%/yr for VICEX.
Доходность
Сравнение доходности PXWIX и VICEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXWIX показывает доходность 14.42%, что значительно выше, чем у VICEX с доходностью 10.09%. За последние 10 лет акции PXWIX превзошли акции VICEX по среднегодовой доходности: 10.98% против 5.48% соответственно.
PXWIX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 4.21%
- 6 месяцев
- 13.00%
- С начала года
- 14.42%
- 1 год
- 24.71%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 10.98%
- Всё время*
- 7.07%
VICEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 3.21%
- 6 месяцев
- 2.90%
- С начала года
- 10.09%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 9.65%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 5.48%
- Всё время*
- 8.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PXWIX и VICEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXWIX Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class | 14.42% | 17.72% | 12.41% | 18.41% | -19.77% | 17.58% | 13.94% | 26.80% | -7.55% | 25.15% |
VICEX USA Mutuals Vice Fund | 10.09% | 20.25% | 4.40% | -2.18% | 3.41% | -1.36% | -0.89% | 26.26% | -21.27% | 25.71% |
Correlation
The correlation between PXWIX and VICEX is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between PXWIX and VICEX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXWIX vs. VICEX — Ранг доходности на риск
PXWIX
VICEX
Сравнение PXWIX c VICEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) и USA Mutuals Vice Fund (VICEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXWIX | VICEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.24 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | 3.17 | +7.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXWIX и VICEX
Максимальная просадка PXWIX за все время составила -53.56%, примерно равная максимальной просадке VICEX в -54.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXWIX и VICEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXWIX | VICEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.56% | -54.58% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -10.79% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.31% | -12.35% | -5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.52% | -19.69% | -9.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | -40.91% | +6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.54% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -10.40% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 4.22% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXWIX и VICEX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с USA Mutuals Vice Fund (VICEX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что PXWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXWIX | VICEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 2.68% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 9.93% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 12.79% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 13.32% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 15.55% | +1.34% |
Сравнение комиссий PXWIX и VICEX
PXWIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии VICEX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXWIX и VICEX
Дивидендная доходность PXWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что меньше доходности VICEX в 12.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXWIX Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class | 8.71% | 9.98% | 9.64% | 1.69% | 3.24% | 1.44% | 1.25% | 3.24% | 5.15% | 2.71% | 2.04% | 2.68% |
VICEX USA Mutuals Vice Fund | 12.08% | 13.30% | 5.70% | 10.54% | 8.24% | 16.06% | 3.99% | 4.76% | 1.02% | 3.15% | 20.81% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
PXWIX and VICEX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXWIX has higher volatility (3.47%) compared to VICEX (2.68%). In terms of maximum drawdown, PXWIX dropped -53.56% vs VICEX's -54.58%.
PXWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXWIX и VICEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор