PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PXWIX с VICEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PXWIX и VICEX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение PXWIX с VICEX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) и USA Mutuals Vice Fund (VICEX).

PXWIX управляется Pax World Funds. VICEX управляется USA Mutuals. Фонд был запущен 29 авг. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXWIX или VICEX.

Доходность

Сравнение доходности PXWIX и VICEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) и USA Mutuals Vice Fund (VICEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PXWIX:

0.82

VICEX:

1.07

Коэф-т Сортино

PXWIX:

1.17

VICEX:

1.38

Коэф-т Омега

PXWIX:

1.17

VICEX:

1.18

Коэф-т Кальмара

PXWIX:

0.77

VICEX:

0.85

Коэф-т Мартина

PXWIX:

3.32

VICEX:

3.92

Индекс Язвы

PXWIX:

3.85%

VICEX:

3.19%

Дневная вол-ть

PXWIX:

16.94%

VICEX:

12.91%

Макс. просадка

PXWIX:

-58.61%

VICEX:

-54.58%

Текущая просадка

PXWIX:

-0.38%

VICEX:

-0.27%

Доходность по периодам

С начала года, PXWIX показывает доходность 4.01%, что значительно ниже, чем у VICEX с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции PXWIX превзошли акции VICEX по среднегодовой доходности: 8.39% против 4.69% соответственно.

PXWIX

С начала года

4.01%

1 месяц

5.85%

6 месяцев

2.39%

1 год

12.79%

3 года

9.27%

5 лет

10.04%

10 лет

8.39%

VICEX

С начала года

13.43%

1 месяц

2.48%

6 месяцев

8.16%

1 год

12.24%

3 года

5.62%

5 лет

5.57%

10 лет

4.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class

USA Mutuals Vice Fund

Сравнение комиссий PXWIX и VICEX

PXWIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии VICEX в 1.59%.

VICEX
USA Mutuals Vice Fund
PXWIX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PXWIX и VICEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PXWIX
Ранг риск-скорректированной доходности PXWIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXWIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXWIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXWIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXWIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXWIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
VICEX
Ранг риск-скорректированной доходности VICEX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICEX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICEX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICEX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICEX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICEX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PXWIX c VICEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) и USA Mutuals Vice Fund (VICEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PXWIX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VICEX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXWIX и VICEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXWIX и VICEX

Дивидендная доходность PXWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности VICEX в 2.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PXWIX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class		9.27%9.64%1.69%3.24%1.44%1.25%3.24%5.15%2.71%2.04%2.68%13.27%
VICEX
USA Mutuals Vice Fund		2.51%2.85%10.54%8.24%16.06%3.99%4.76%1.02%3.15%20.81%1.21%1.38%

Просадки

Сравнение просадок PXWIX и VICEX

Максимальная просадка PXWIX за все время составила -58.61%, что больше максимальной просадки VICEX в -54.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXWIX и VICEX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PXWIX и VICEX

Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с USA Mutuals Vice Fund (VICEX) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что PXWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...