PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXWIX с VICE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXWIX с VICE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PXWIX (Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class) and VICE (AdvisorShares Vice ETF) are both funds - PXWIX is a ESG fund managed by Pax World Funds, while VICE is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares. Over the past 5 years, PXWIX returned 7.13%/yr vs -0.33%/yr for VICE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXWIX charges 0.51%/yr vs 0.99%/yr for VICE.

Доходность

Сравнение доходности PXWIX и VICE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXWIX показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у VICE с доходностью 4.57%.

PXWIX

1 день
-0.85%
1 месяц
-1.37%
С начала года
7.36%
6 месяцев
6.32%
1 год
19.43%
3 года*
15.63%
5 лет*
7.13%
10 лет*
11.02%

VICE

1 день
0.28%
1 месяц
0.83%
С начала года
4.57%
6 месяцев
3.07%
1 год
-1.25%
3 года*
7.16%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXWIX и VICE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXWIX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class		7.36%17.72%12.41%18.41%-19.77%17.58%13.94%26.80%-7.55%1.22%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		4.57%1.56%18.27%3.01%-18.28%8.50%22.45%20.05%-16.93%4.19%

Correlation

The correlation between PXWIX and VICE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г.

0.73

Over the past year, the correlation between PXWIX and VICE has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class

AdvisorShares Vice ETF

Часто сравнивают с PXWIX:
PXWIX с VICEXPXWIX с SPYPXWIX с PXNIXPXWIX с FTECPXWIX с VESGXPXWIX с VEIGXPXWIX с ECAT
Часто сравнивают с VICE:
VICE с INDEXVICE с PBJVICE с RICKVICE с SPYVICE с VGTVICE с USAIVICE с LVMUY

Доходность на риск

PXWIX vs. VICE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXWIX
Ранг доходности на риск PXWIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXWIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXWIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXWIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXWIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXWIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VICE
Ранг доходности на риск VICE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXWIX c VICE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXWIXVICEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
-0.09

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
-0.04

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.00

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

-0.09

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

-0.16

+9.63

PXWIX vs. VICE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXWIX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа VICE равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXWIX и VICE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXWIX и VICE

Максимальная просадка PXWIX за все время составила -53.56%, что больше максимальной просадки VICE в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXWIX и VICE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXWIXVICEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.56%

-38.27%

-15.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-13.59%

+4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.31%

-19.55%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.52%

-34.02%

+4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-7.30%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-12.33%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

7.92%

-5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PXWIX и VICE

Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с AdvisorShares Vice ETF (VICE) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что PXWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXWIXVICEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.03%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

9.38%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

13.26%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

17.71%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

19.16%

-2.24%

Сравнение комиссий PXWIX и VICE

PXWIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии VICE в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXWIX и VICE

Дивидендная доходность PXWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности VICE в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXWIX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class		8.32%9.98%9.64%1.69%3.24%1.44%1.25%3.24%5.15%2.71%2.04%2.68%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		0.75%0.79%1.46%1.69%0.96%0.99%0.00%2.47%1.72%0.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PXWIX and VICE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXWIX has higher volatility (4.45%) compared to VICE (4.03%). In terms of maximum drawdown, PXWIX dropped -53.56% vs VICE's -38.27%.

PXWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXWIX и VICE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор