PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PXWIX с VICE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PXWIX и VICE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности PXWIX и VICE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
56.77%
38.87%
PXWIX
VICE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PXWIX:

1.20

VICE:

1.45

Коэф-т Сортино

PXWIX:

1.65

VICE:

2.03

Коэф-т Омега

PXWIX:

1.22

VICE:

1.25

Коэф-т Кальмара

PXWIX:

1.22

VICE:

0.79

Коэф-т Мартина

PXWIX:

6.75

VICE:

7.29

Индекс Язвы

PXWIX:

2.00%

VICE:

2.77%

Дневная вол-ть

PXWIX:

11.24%

VICE:

13.96%

Макс. просадка

PXWIX:

-58.61%

VICE:

-38.27%

Текущая просадка

PXWIX:

-3.66%

VICE:

-10.01%

Доходность по периодам

С начала года, PXWIX показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у VICE с доходностью 18.65%.


PXWIX

С начала года

12.02%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

5.89%

1 год

12.66%

5 лет

6.94%

10 лет

6.19%

VICE

С начала года

18.65%

1 месяц

-2.67%

6 месяцев

11.55%

1 год

18.32%

5 лет

6.08%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PXWIX и VICE

PXWIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии VICE в 0.99%.


VICE
AdvisorShares Vice ETF
График комиссии VICE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии PXWIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PXWIX c VICE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PXWIX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.201.45
Коэффициент Сортино PXWIX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.652.03
Коэффициент Омега PXWIX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.221.25
Коэффициент Кальмара PXWIX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.220.79
Коэффициент Мартина PXWIX, с текущим значением в 6.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.757.29
PXWIX
VICE

Показатель коэффициента Шарпа PXWIX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VICE равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXWIX и VICE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.20
1.45
PXWIX
VICE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXWIX и VICE

Дивидендная доходность PXWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности VICE в 1.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PXWIX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class
1.90%1.69%1.00%1.44%1.25%1.85%2.25%1.68%2.04%1.87%2.47%0.98%
VICE
AdvisorShares Vice ETF
1.43%1.69%0.96%0.44%1.20%2.47%1.72%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXWIX и VICE

Максимальная просадка PXWIX за все время составила -58.61%, что больше максимальной просадки VICE в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXWIX и VICE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.66%
-10.01%
PXWIX
VICE

Волатильность

Сравнение волатильности PXWIX и VICE

Текущая волатильность для Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) составляет 3.44%, в то время как у AdvisorShares Vice ETF (VICE) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что PXWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.44%
4.07%
PXWIX
VICE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab