PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXWIX с PXNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXWIX с PXNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) и Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class (PXNIX).

PXWIX управляется Pax World Funds. PXNIX управляется Pax World Funds.

Доходность

Сравнение доходности PXWIX и PXNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) и Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class (PXNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXWIX и PXNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXWIX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class		-4.18%17.72%12.41%18.41%-19.77%17.58%13.94%26.80%-7.55%25.15%
PXNIX
Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class		-0.82%28.91%5.03%19.28%-17.81%11.23%10.79%23.03%-12.92%23.35%

Доходность по периодам

С начала года, PXWIX показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у PXNIX с доходностью -0.82%. За последние 10 лет акции PXWIX превзошли акции PXNIX по среднегодовой доходности: 9.41% против 8.27% соответственно.

PXWIX

1 день
2.95%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-0.25%
1 год
16.18%
3 года*
12.07%
5 лет*
6.10%
10 лет*
9.41%

PXNIX

1 день
3.15%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
2.74%
1 год
18.75%
3 года*
13.75%
5 лет*
7.18%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class

Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PXWIX:
PXWIX с VICEXPXWIX с VICEPXWIX с SPYPXWIX с FTECPXWIX с VESGXPXWIX с VEIGXPXWIX с ECAT
Часто сравнивают с PXNIX:
PXNIX с SPYPXNIX с PTYPXNIX с VSTSXPXNIX с FSKAXPXNIX с POGSXPXNIX с VESGXPXNIX с YFSIX

Сравнение комиссий PXWIX и PXNIX

PXWIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии PXNIX в 0.47%.

PXWIX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class
PXNIX
Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class

Доходность на риск

PXWIX vs. PXNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXWIX
Ранг доходности на риск PXWIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXWIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXWIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXWIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXWIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXWIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PXNIX
Ранг доходности на риск PXNIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXNIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXNIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXNIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXNIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXNIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXWIX c PXNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) и Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class (PXNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXWIXPXNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.10

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.57

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.53

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

5.90

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXWIX vs. PXNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXWIX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXNIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXWIX и PXNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXWIXPXNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.10

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.45

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.52

-0.20

Корреляция

Корреляция между PXWIX и PXNIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXWIX и PXNIX

Дивидендная доходность PXWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности PXNIX в 7.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXWIX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class		10.41%9.98%9.64%1.69%3.24%1.44%1.25%3.24%5.15%2.71%2.04%2.68%
PXNIX
Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class		7.22%7.17%3.54%2.38%2.64%4.69%1.82%2.58%2.84%2.54%2.74%2.04%

Просадки

Сравнение просадок PXWIX и PXNIX

Максимальная просадка PXWIX за все время составила -53.56%, что больше максимальной просадки PXNIX в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXWIX и PXNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PXWIXPXNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.56%

-32.54%

-21.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-11.58%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.52%

-32.54%

+3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-32.54%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-8.33%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-6.76%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.00%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PXWIX и PXNIX

Текущая волатильность для Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) составляет 5.60%, в то время как у Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class (PXNIX) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что PXWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXWIXPXNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

8.09%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

11.63%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

17.31%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

15.98%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

16.46%

+0.49%