PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXWIX с VEIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXWIX с VEIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX).

PXWIX управляется Pax World Funds. VEIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PXWIX и VEIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXWIX и VEIGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PXWIX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class		-4.18%17.72%12.41%18.41%-19.77%17.58%13.94%8.97%
VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares		-3.26%12.19%16.20%19.49%-10.85%22.19%19.30%11.76%

Доходность по периодам

С начала года, PXWIX показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у VEIGX с доходностью -3.26%.

PXWIX

1 день
2.95%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-0.25%
1 год
16.18%
3 года*
12.07%
5 лет*
6.10%
10 лет*
9.41%

VEIGX

1 день
2.73%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
-2.27%
1 год
9.86%
3 года*
12.13%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares

Часто сравнивают с PXWIX:
PXWIX с VICEXPXWIX с VICEPXWIX с SPYPXWIX с FTECPXWIX с PXNIXPXWIX с VESGXPXWIX с ECAT
Часто сравнивают с VEIGX:
VEIGX с VESGXVEIGX с VFTAXVEIGX с VIAAXVEIGX с VOOVEIGX с VFIAXVEIGX с SPYVEIGX с VTI

Сравнение комиссий PXWIX и VEIGX

PXWIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии VEIGX в 0.56%.

VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares
PXWIX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class

Доходность на риск

PXWIX vs. VEIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXWIX
Ранг доходности на риск PXWIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXWIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXWIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXWIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXWIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXWIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VEIGX
Ранг доходности на риск VEIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIGX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXWIX c VEIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXWIXVEIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.62

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.00

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.96

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

3.51

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXWIX vs. VEIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXWIX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа VEIGX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXWIX и VEIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXWIXVEIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.62

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.61

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.71

-0.38

Корреляция

Корреляция между PXWIX и VEIGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXWIX и VEIGX

Дивидендная доходность PXWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности VEIGX в 4.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXWIX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class		10.41%9.98%9.64%1.69%3.24%1.44%1.25%3.24%5.15%2.71%2.04%2.68%
VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares		4.41%4.54%4.87%1.72%2.11%2.63%0.99%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXWIX и VEIGX

Максимальная просадка PXWIX за все время составила -53.56%, что больше максимальной просадки VEIGX в -30.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXWIX и VEIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PXWIXVEIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.56%

-30.54%

-23.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-10.78%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.52%

-23.77%

-5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-8.19%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-4.17%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.95%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PXWIX и VEIGX

Текущая волатильность для Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) составляет 5.60%, в то время как у Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что PXWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXWIXVEIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

5.95%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

9.77%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

16.43%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

14.52%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

17.38%

-0.43%