PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXWIX с VEOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXWIX с VEOIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PXWIX (Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class) and VEOIX (Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares) are both mutual funds - PXWIX is a ESG fund managed by Pax World Funds, while VEOIX is a Global Equities fund actively managed by Vanguard. Over the past 3 years, PXWIX returned 17.05%/yr vs 9.68%/yr for VEOIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXWIX charges 0.51%/yr vs 0.70%/yr for VEOIX.

Доходность

Сравнение доходности PXWIX и VEOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) и Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares (VEOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXWIX показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у VEOIX с доходностью 14.06%.

PXWIX

1 день
0.28%
1 месяц
5.76%
С начала года
10.91%
6 месяцев
12.71%
1 год
24.58%
3 года*
17.05%
5 лет*
8.24%
10 лет*
10.84%

VEOIX

1 день
1.71%
1 месяц
4.09%
С начала года
14.06%
6 месяцев
13.61%
1 год
27.03%
3 года*
9.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXWIX и VEOIX

2026 (YTD)2025202420232022
PXWIX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class		10.91%17.72%12.41%18.41%-1.13%
VEOIX
Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares		14.06%16.46%0.32%6.03%-2.49%

Correlation

The correlation between PXWIX and VEOIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г.

0.77

The correlation between PXWIX and VEOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class

Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares

Часто сравнивают с PXWIX:
PXWIX с VICEXPXWIX с VICEPXWIX с SPYPXWIX с PXNIXPXWIX с FTECPXWIX с VESGXPXWIX с VEIGX
Часто сравнивают с VEOIX:
VEOIX с GLOSXVEOIX с VESGXVEOIX с OBEGXVEOIX с MDGCXVEOIX с VDIGXVEOIX с SGSCXVEOIX с LVAFX

Доходность на риск

PXWIX vs. VEOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXWIX
Ранг доходности на риск PXWIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXWIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXWIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXWIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXWIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXWIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VEOIX
Ранг доходности на риск VEOIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEOIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEOIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEOIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEOIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEOIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXWIX c VEOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) и Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares (VEOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXWIXVEOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.89

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.65

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.79

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

9.50

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXWIX vs. VEOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXWIX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEOIX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXWIX и VEOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXWIXVEOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.89

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.63

-0.27

Просадки

Сравнение просадок PXWIX и VEOIX

Максимальная просадка PXWIX за все время составила -53.56%, что больше максимальной просадки VEOIX в -21.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXWIX и VEOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXWIXVEOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.56%

-21.56%

-32.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-9.73%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.31%

-21.56%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-5.56%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.85%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PXWIX и VEOIX

Текущая волатильность для Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) составляет 3.31%, в то время как у Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares (VEOIX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что PXWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXWIXVEOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

4.94%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

11.23%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

14.34%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

15.21%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

15.21%

+1.77%

Сравнение комиссий PXWIX и VEOIX

PXWIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии VEOIX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXWIX и VEOIX

Дивидендная доходность PXWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности VEOIX в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXWIX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class		9.00%9.98%9.64%1.69%3.24%1.44%1.25%3.24%5.15%2.71%2.04%2.68%
VEOIX
Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares		0.87%0.99%0.89%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PXWIX and VEOIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEOIX has higher volatility (4.94%) compared to PXWIX (3.31%). In terms of maximum drawdown, PXWIX dropped -53.56% vs VEOIX's -21.56%.

PXWIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXWIX и VEOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор