Сравнение PXWIX с VEOIX
PXWIX (Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class) and VEOIX (Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares) are both mutual funds - PXWIX is a ESG fund managed by Pax World, while VEOIX is a Global Equities fund actively managed by Vanguard. Over the past 3 years, PXWIX returned 17.56%/yr vs 9.78%/yr for VEOIX. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PXWIX charges 0.51%/yr vs 0.70%/yr for VEOIX.
Доходность
Сравнение доходности PXWIX и VEOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PXWIX показывает доходность 14.42%, а VEOIX немного ниже – 14.15%.
PXWIX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 4.21%
- 6 месяцев
- 13.00%
- С начала года
- 14.42%
- 1 год
- 24.71%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 10.98%
- Всё время*
- 7.07%
VEOIX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 8.48%
- С начала года
- 14.15%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PXWIX и VEOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PXWIX Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class | 14.42% | 17.72% | 12.41% | 18.41% | -1.41% |
VEOIX Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares | 14.15% | 16.46% | 0.32% | 6.03% | -2.49% |
Correlation
The correlation between PXWIX and VEOIX is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2022 г. | 0.77 |
The correlation between PXWIX and VEOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXWIX vs. VEOIX — Ранг доходности на риск
PXWIX
VEOIX
Сравнение PXWIX c VEOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) и Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares (VEOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXWIX | VEOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.22 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | 7.47 | +3.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXWIX и VEOIX
Максимальная просадка PXWIX за все время составила -53.56%, что больше максимальной просадки VEOIX в -21.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXWIX и VEOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXWIX | VEOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.56% | -21.56% | -32.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -9.73% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.31% | -20.50% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.57% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -5.41% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.88% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXWIX и VEOIX
Текущая волатильность для Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) составляет 3.47%, в то время как у Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares (VEOIX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что PXWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXWIX | VEOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 4.29% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 12.95% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 15.59% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 15.39% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 15.39% | +1.50% |
Сравнение комиссий PXWIX и VEOIX
PXWIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии VEOIX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXWIX и VEOIX
Дивидендная доходность PXWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности VEOIX в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXWIX Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class | 8.71% | 9.98% | 9.64% | 1.69% | 3.24% | 1.44% | 1.25% | 3.24% | 5.15% | 2.71% | 2.04% | 2.68% |
VEOIX Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares | 0.87% | 0.99% | 0.89% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PXWIX and VEOIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEOIX has higher volatility (4.29%) compared to PXWIX (3.47%). In terms of maximum drawdown, PXWIX dropped -53.56% vs VEOIX's -21.56%.
PXWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXWIX и VEOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор