Сравнение PXWIX с FITLX
PXWIX (Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class) and FITLX (Fidelity U.S. Sustainability Index Fund) are both mutual funds - PXWIX is a ESG fund managed by Pax World Funds, while FITLX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders Index. Over the past 5 years, PXWIX returned 7.13%/yr vs 13.04%/yr for FITLX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PXWIX charges 0.51%/yr vs 0.11%/yr for FITLX.
Доходность
Сравнение доходности PXWIX и FITLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PXWIX показывает доходность 7.36%, а FITLX немного ниже – 7.35%.
PXWIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- 19.43%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 11.02%
FITLX
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- 20.88%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PXWIX и FITLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXWIX Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class | 7.36% | 17.72% | 12.41% | 18.41% | -19.77% | 17.58% | 13.94% | 26.80% | -7.55% | 13.30% |
FITLX Fidelity U.S. Sustainability Index Fund | 7.35% | 18.77% | 23.59% | 29.04% | -20.28% | 31.55% | 18.69% | 31.54% | -3.32% | 13.07% |
Correlation
The correlation between PXWIX and FITLX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2017 г. | 0.93 |
The correlation between PXWIX and FITLX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXWIX vs. FITLX — Ранг доходности на риск
PXWIX
FITLX
Сравнение PXWIX c FITLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) и Fidelity U.S. Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXWIX | FITLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.20 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 9.37 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXWIX и FITLX
Максимальная просадка PXWIX за все время составила -53.56%, что больше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXWIX и FITLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXWIX | FITLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.56% | -34.35% | -19.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -11.15% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.31% | -19.99% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.52% | -26.91% | -2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -3.25% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.79% | -5.05% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.61% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXWIX и FITLX
Текущая волатильность для Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) составляет 4.45%, в то время как у Fidelity U.S. Sustainability Index Fund (FITLX) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что PXWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXWIX | FITLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 5.18% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 10.73% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | 13.43% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 17.69% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 19.11% | -2.19% |
Сравнение комиссий PXWIX и FITLX
PXWIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXWIX и FITLX
Дивидендная доходность PXWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности FITLX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITLX Fidelity U.S. Sustainability Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.29% | 1.12% | 1.49% | 0.99% | 1.01% | 1.41% | 1.58% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
PXWIX Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class | 8.32% | 9.98% | 9.64% | 1.69% | 3.24% | 1.44% | 1.25% | 3.24% | 5.15% | 2.71% | 2.04% | 2.68% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, PXWIX and FITLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FITLX has higher volatility (5.18%) compared to PXWIX (4.45%). In terms of maximum drawdown, PXWIX dropped -53.56% vs FITLX's -34.35%.
FITLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXWIX и FITLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор