PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXWGX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXWGX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

PXWGX управляется Pax World. Фонд был запущен 11 июн. 1997 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PXWGX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXWGX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXWGX
Pax U.S. Sustainable Economy Fund		-4.77%15.75%20.64%24.46%-18.33%30.27%13.35%27.16%-4.54%21.89%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, PXWGX показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции PXWGX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 12.01% против 9.64% соответственно.

PXWGX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-1.33%
1 год
16.75%
3 года*
15.31%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.01%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax U.S. Sustainable Economy Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с PXWGX:
PXWGX с FXAIXPXWGX с PAXBXPXWGX с PXSCXPXWGX с PAXGXPXWGX с PAXHXPXWGX с PAXWXPXWGX с PAXDX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий PXWGX и DFIEX

PXWGX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

PXWGX
Pax U.S. Sustainable Economy Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

PXWGX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXWGX
Ранг доходности на риск PXWGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXWGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXWGX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXWGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXWGX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXWGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXWGX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXWGXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.95

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.55

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.57

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

10.07

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXWGX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXWGX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXWGX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXWGXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.95

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.60

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.59

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.35

+0.02

Корреляция

Корреляция между PXWGX и DFIEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXWGX и DFIEX

Дивидендная доходность PXWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXWGX
Pax U.S. Sustainable Economy Fund		5.66%5.39%16.28%5.95%7.66%21.85%1.92%3.36%7.95%4.53%10.42%6.37%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок PXWGX и DFIEX

Максимальная просадка PXWGX за все время составила -57.59%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXWGX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PXWGXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.59%

-62.22%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-11.01%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-28.66%

+1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.81%

-41.04%

+7.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-7.75%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-12.26%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.81%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PXWGX и DFIEX

Текущая волатильность для Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX) составляет 5.22%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что PXWGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXWGXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

7.09%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

10.45%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

15.90%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

15.65%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

16.35%

+2.19%